Заключение.

Глава 5. Продвинутый.

Понимание себя: Стать успешным трейдером. Большинство по настоящему успешных трейдеров в первую очередь от трейдинга получают эмоциональное вознаграждение. И только во вторую очередь – финансовое. В то же время, большинство людей на рынке одержимы именно финансовой составляющей.

Самонаблюдение. Для самонаблюдения нужно вести журнал сделок. Нужно записывать свои эмоции, мысли, и окружающие условия до, после и во время сделки. Дальше все это можно будет проанализировать и выявить свои паттерны, точно так же как сам профиль позволяет выявлять схожие паттерны.

Нужно совмещать работу левым и правым полушарием мозга. После окончания торгов анализировать рынок рациональным левым полушарием. А торговать правым.

Трейдинг – это тоже бизнес. Нужно разработать свою индивидуальную стратегию.

Надо быть терпеливым, и ждать пока рынок не создаст подходящие условия для сделки. Однако, не нужно ждать 100%-ного подтверждения сделки. Увидел возможность – вошел в сделку.

Каждый успешный трейдер (как и бизнесмен) представляет как поведут себя другие участники рынка в том или ином случае. Являются ли они too long или too short.

Вот так вот. Всем удачных трейдов!

Я тут прочитал, что чтобы пост лучше читался, надо вставлять картинки.

Вот вам картинка взгляда на август месяц по фьючерсу на индекс РТС через призму профиля рынка.

Отличный пример месяца, который был слабоинтересен для торговли. Об этом и пойдет речь далее. То, что верно для дневного масштаба так же верно и для месячного. 

Когда надо держаться подальше от рынка:

-         Nontrend Days. Активность в такой день низкая, и на рынке делать нечего.

-         Nonconviction Days. Открытие как правило в виде аукциона, в пределах Value Area предыдущего дня. И дальше цена ходит туда сюда без явной направленности. Признаков присутствия Other Timeframe нет.

-         Long-Term Nontrend Markets. Если рынок в среднесрочной перспективе не проявляет признаков трендовости, то среднесрочным трейдерам на нем делать нечего. Логично, да. А для дейтрейдеров вполне могут быть моменты с хорошим потенциалом заработка.

-         News-Influenced Markets. Не стоит торговать  за день или два до анонса новостей. Т.к. крупные перцы сбалансировали свои позиции, и рынок в это время находится в руках спекулей, и объем как правило небольшой.

Новости. Про новости говорится что можно посмотреть на силу рынка после их анонса. Какой был консенсус, какую цифру реально анонсировали. Какой сейчас общий тренд. И как рынок на новость отреагировал. Даже табличка приводится про это дело. Но думаю на нее можно забить.

Окончание следует.

Удачной недели!

The Value-Area Rule. Если цена принята (двойной TPO) внутри Value Area, то есть хорошая вероятность что цена полностью пройдет через эту Value Area. Также имеет смысл помониторить закрытие дня. Если прошли через Value Area предыдущего дня снизу и закрылись выше ее, то это говорит о силе рынка. И наоборот, если прошли Value Area сверху, и закрылись ниже, рынок слабый.

Но помимо этого надо наблюдать в целом за условиями рынка. В частности:

• Distance from Value. Чем ближе рынок открывается к Value Area предыдущего дня, тем выше шансы что цена войдет в Value Area и проскочит ее.
• Value Area Width. Чем уже value Area, тем ниже там был объем. Тем легче цене пробиться через такую Value Area.
• Market Direction. В целом если мы по дневному тренду встречаем Value Area, то шансы ее пройти побольше.

-         Spikes. Спайк образуется когда рынок быстро уходит из зоны установившегося Value в последние часы торговой сессии.

-         Balance-Area Break-outs. Рассказывается о прорывах локально значимых экстремумов. И что их надо торговать в направлении прорыва. Одна из тех сделок, которые надо обязательно совершать. Риск минимален, потенциальный профит велик.

-         Gaps. В с точки зрения развития тренда гэпы бывают трех видов:

• Break-away gaps.
• Acceleration gaps.
• Exhaustion gaps.

Чем дольше держится гэп, тем больше вероятность что гэп продолжится (устоит). Большинство гэпов закрываются сразу или на следующий день. Если происходит отторжение цены, то гэп закрывается как правило в течение первого часа торгов. Гэпы надо торговать в направлении гэпа, стопы располагать в точке где цена полностью закроет гэп, если дойдет туда.

Если гэп был совсем экстремальным, то возможно что рынок себя исчерпал, и может появиться Responsive Seller (Buyer), который начнет двигать цену обратно уменьшая гэп. Тогда надо следить за ценой, и входить в направлении гэпа когда цена опять развернется.

Во многих случаях сделка сделанная слепо по направлению гэпа будет успешной, но все же надо внимательно мониторить активность цены после открытия.

Long-Term Auction Failures:

-         Auction Failure – это когда рынок сходил ниже известной Reference Point (экстремума), но там не удалось развить активность и цена отскочила. Дневной и Long Term Auction Failure отличаются масштабом. Long Term – это когда сходили ниже долгосрочного минимума, к примеру, и не удержались там. Откат как правило затронет все time frame-ы, и может длится часы, дни, недели и даже дольше. В общем, смысл в том что надо наблюдать за long-term экстремумами.

-         Long-Term Short Covering and Long Liquidation. Опять про шортокрыл и ликвидацию лонгов с примерами. Когда попробовали взять экстремум, особо ничего не получилось. И лихорадочно начали крыть шорты. Однако это именно закрытие старых позиций – новых особо не открывается. Поэтому может быть один резкий день отскока. И дальше надо внимательно смотреть – если последующие дни покажут Range Extension в направлении покупок, новые хаи, хороший объем и т.п. – то значит теперь двигаемся вверх. А если нет – то это был просто шортокрыл. И сейчас возможно хорошая возможность пошортить.

-         Коррекция. Коррекцию рассматриваем как контракцию по отношению к имеющемуся тренду. При этом на, допустим, растущем тренде цена не обязательно должна падать. Может быть ситуация когда день гэпанул выше, и дальше начался фиксаж прибыли и распродажа. Но в итоге цены остались выше предыдщего дня, Value тоже выше.

Long-Term Profiles. Можно строить Long-term Profile используя в качестве юнитов более длительные промежутки нежели получасовики. Принципы анализа такие же как и для внутридневных профилей. Профиль начинать строить имеет смысл от какой-нибудь точки отсчета, когда рынок перешел из боковика в состояние тренда, например.

Особые ситуации:

-         3-I Days. 3-I == Initiative buying tail, Initiative buying TPOs, Initiative Range Extension (см. рис. 4-113).

Практически наши ударные дни. Про них говорится что они представляют хорошую возможность подержать позицию с крупными плечами подольше, т.к. следующий день по статистике открывается часто в пределах или выше Value Area 3-I дня, и закрывается выше.

В 3-I дни часто возникают ситуации для механической торговли, т.е. сделка которую просто обязательно надо совершить.

Еще приводится пример 2I-1R дня. Он тоже представляет хорошие возможности для торговли. Но чуть ниже чем 3-I день.

-         Neutral-Extreme Days. Нейтральный день закрывшийся на экстремуме имеет неплохие шансы продолжить двигаться в том же направлении на следующий день, так что предлагается подержать лонг, взятый в пределах Value Area нейтрального дня.

Правило 1. Мониторить текущую позицию рынка относительно боковика (поддержки/сопроти-вления).  В боковике все трейды должны быть Responsive.

Правило 2. Рынок как правило тестирует поддержку/сопротивление боковика более чем один раз. В среднем рынок тестирует экстремум 3-5 раз, прежде чем двигается на новые ценовые уровни. Так что если в первый раз не успел войти в сделку, можно спокойно ждать следующего шанса.

Правило 3. Рынок флуктуирует внутри боковика. Он не ходит прямо от верха до низа. Может дойдит до середины, потом обратно вверх. Сделки в середине боковика дают плохое соотношения риска/прибыли.

Правило 4. Мониторить рынок при подходе к сопротивлению/поддержке боковика на предмет принятия/непринятия цены. Когда подходим к уровню, кажется что цена легко за него перескочит, в конце концов почему она должна здесь остановиться? Однако, надо быть внимательным, и убедиться что цена за уровнем принимается, прежде чем играть на пробой.

Переход от боковика к трэнду.

Тренд официально заканчивается, когда противоположная сторона способна проявить столько же контроля над ценой, как и инициатор тренда. Тренд как правило начинается гэпом или long-term tail. И закончится может тоже, например, противоположным гэпом.

Детальный анализ развития рынка.

Bracket Reference Points. В боковике рынок как правило состоит из коротких проторговок. Некоторое время цена стоит в одном диапзоне, потом резко прыгает в каком-либо направлении, и опять идет проторговка. Момент когда резко прыгает представляет собой достаточно хорошую возможность для заработка. Как правило прорыв проторговки начинается с гэпа или Auction Failure.

Приводится разбор поведения рынка на довольно длительно периоде, и много примеров Auction Failure и образования Excess, и как после этого рынок двигался в противоположном направлении. (см. рис. в районе 4-100).