Тренд. Максимумы и минимумы тренда. Пробои.

Эта тема, кажущаяся элементарной, часто вызывает бурные дискуссии и разные толкования. Почему вообще тренд, это любимое слово трейдеров? Тут мы снова возвращаемся к задачке про коз и три двери. Успешная торговая система должна обеспечивать положительное математическое ожидание (МО). Если мы принимаем, что движение цены в ту или другую сторону равновероятно, то любого спекулянта, чья торговля основывается не на инсайде или фундаментальном анализе ждет разорение. Так где же получить преимущество перед рынком?

Одно из самых простых решений, это торговля в сторону более вероятного движения цены. А поскольку утверждается, что вероятность движения цены в сторону тренда выше, чем против него, то напрашивается вывод, что надо торговать тренд.

Классическое определение растущего тренда, это последовательность повторяющихся максимумов и минимумов, где каждый следующий максимум и минимум выше предыдущих. Для падающего наоборот. Смотрим картинку.

Любая уборщица в дилинговом зале скажет, что на рисунке изображен тренд и покажет его максимумы и минимумы. Теперь вернемся к суровой реальности.

ММВБ. Наши дни.

sp5003.jpg
mmvb2.jpg

mmvb3.jpg

Если есть интерес, давайте обсуждать, я выскажу свою точку зрения. Нет, сочту, что все и так знают.

Понравилось?! Подпишись на e-mail обновления блога!



Комментарии (54s) на запись

  1. Fandus пишет:

    А если совмещать торговлю по тренду с классическими индикаторами и входить в сторону тренда по их сигналам.

  2. admin пишет:

    Мне кажется разумное решение

  3. Дмитрий пишет:

    видя данный график 1966.32 является максимумом, на след картинке минимум не очивиден, с учетом 3 картинки – т.к. не пробит максимум 1, формируется краткосрочный тренд падающий

  4. admin пишет:

    Фишка в том, что если тезис “Вероятность продолжения тренда выше его смены” верен, то вы можете входить вообще по любому индикатору в сторону тренда. Хоть по сигналам с марса. Это будет работать с риск менеджментом.

  5. admin пишет:

    В определении минимумов и максимумов НЕ ДОЛЖНЫ учитываться картинки из будущего. Вам же важно в данный момент понимать а не вчерашним днем.

  6. Дмитрий пишет:

    странная постановка вопроса….только с учетом будущего, есть подтверждение мин или макс был.

  7. …зато как висит! « Самоанализ и торговля на фондовом рынке. Пингбек:

    [...] « Козы против Excel Тренд. Максимумы и минимумы тренда. Пробои. [...]

  8. admin пишет:

    Дмитрий. Не странный, а провокационный. Зато ваш ответ правильный))) Обычно просто многие торопятся.

  9. Дмитрий пишет:

    тогда надо определить тайм фраймы….если длинный, то 2 и 3 вообще не важна….если короткий … то после каждой картинки есть выводы свои

  10. admin пишет:

    Дмитрий. Смотрите. Вы же сами попадаете в ловушку. Вы ответили, что 1966.32 является максимумом)))) Хотя по следующему ответу говорите, что не минимум, потому что нет подтверждения. А где подтверждение максимума на 1 картинке?

  11. admin пишет:

    Таймфрейм дневной пока. На другие не смотрим.

  12. Василий пишет:

    во втором рисунке, это можно конечно учитывать как минимум, но не локальный, а вот если бы цена в рис. 3 ушла выше максимума, то это полноценный лок. минимум, где можно ставить стоп. Потому что нарушение последовательности повышающихся максимумов и соответственно тоже самое относится к минимумам, может перевести тренд в противоположный данному, или в крайнем случае боковик. Здесь стратегия вообще простая, даже индикаторы не нужны, потому что вход на нижней линии канала. Но на практике все бывает сложнее, технически хорошо бумаги не ходят, так что бы идеально отскочить на линии тренда. Поэтому, по-моему, здесь нужно иметь ввиду, что тренд растущий, и, даже если прорыв тренда произошел, быть готовым при развороте открываться вверх. ИМХО

  13. Дмитрий пишет:

    подтверждени картинка 3…пробоя нет

  14. admin пишет:

    “Поэтому, по-моему, здесь нужно иметь ввиду, что тренд растущий, и, даже если прорыв тренда произошел, быть готовым при развороте открываться вверх.”

    А прорыв тренда где по твоему?

  15. admin пишет:

    Дмитрий. тогда сформулируйте точнее, а то непонятно почему картинка 3 – подтверждение дневного максимума 1.

  16. Василий пишет:

    “А где подтверждение максимума на 1 картинке” – слова Феникса. Т.е. ты считаешь, что это не максимум? Так если цена не идет вверх, а развернулась и, пусть так, не идет вверх, что же это, если не максимум? Да, пусть через несколько периодов он будет обновлен, но это локальный максимум в данный период времени, который нужно учитывать, и первой целью движения цены будет именно отметка лок. максимума, а уж потом, при удачном проходе, следующие цели.

  17. chukch пишет:

    Моё мнение такое: на 1-й и 2-й картинке мы в растущем тренде. На третьей делаем вывод о том, что растущий тренд сломался. Но вывода о начавшемся нисходящем тренде нет, пока не сформирован очередной минимум ниже минимума 2.
    P.S. Он был сформирован 05.06.2008, после чего мы делаем окончательное утверждение о существовании нисходящего тренда.
    Ну понятно, что все в вероятностных терминах :)

  18. Дмитрий пишет:

    админ…давайте так ….если мы рассматриваем дневной график индекса РТС, то тренд растущий, произошел пробой максимума 2007 года, если ММВБ то боковой…если мы мнительные, то впоминая 1998 год ..двойная вершина то сливай все….так что все не однозначно….

  19. Sten пишет:

    Какая-то у тебя картинка не самая свежая. На моих текущих графиках явно видно что мы пробили тот минимум который ты обозначил. И сейчас сомнений в том что восходящий тренд сломлен уже не осталось.

    По поводу максимума в точке 3, если смотреть на диаграмму из поста. На мой взгляд он является значимым, и на него можно ориентироваться. Сам по себе он не говорит о том, продолжился ли тренд или нет. Но это некий уровень (сопротивления). И когда сформируется новый экстремум – и будет пробита поддержка/сопротивление тогда можно переоценить ситуацию по обстоятельствам.

  20. Дмитрий пишет:

    вернее 1987 год))))))

  21. Василий пишет:

    А, я понял к чему ты клонишь. Знает ответ и молчит. Ну конечно нужно иметь точку отсчета и если лок. мах. будет преодален, и откат остановиться выше пред. лок. минимума, то можно строить тренд. Ведь для канала нужну мин. 2 точки, потом уже будем плясять от этого. Я просто сначала не понял, что речь идет не в общем о тренде, а именно о примере выше. Тогда конечно, нужно тренду дать сформироваться, а уж потом строить план операции.

  22. admin пишет:

    “И сейчас сомнений в том что восходящий тренд сломлен уже не осталось”.

    А у меня остались))) Покажите мне подтвержденные минимумы текущего дневного тренда. По определению Василия минимум будет подтвержден только после нового максимума. Пока последняя такая точка есть только 1642 по ММВБ 25.04. Проведи линию поддержки по подтвержденым минимумам.

  23. admin пишет:

    Стен, плюс ты слышал что нибудь о 200- дневных средних? Ты на 100% уверен, что тренд сломлен?

  24. Василий пишет:

    Но все равно, максимум в примере уже можно считать максимумом в данном отрезке времени. Мы же не знаем тренд или боковик. Ответ прост, по-моему, надо дожаться или лок. минимума или нового максимума.

  25. admin пишет:

    Василий, а посмотри шире. Тебе зачем нужно определение лок максимума в растущем тренде? Чтобы закрыть позицию по нему? Тогда в какой момент ты используешь эту информацию?

  26. Василий пишет:

    Если брать тот тренд, который начался в матре, то его пробитие – это район 200 ЕМА, там проходит линия ап-тренда. Так что формально среднесрочно- вверх, а краткосрочно-вниз

  27. Sten пишет:

    > Стен, плюс ты слышал что нибудь о 200- дневных средних? Ты на 100% уверен, что тренд сломлен?

    Речь идет о том крутом тренде, который почти вертикально вверх шел. Вполне может продолжится более спокойный и гладкий восходящий тренд – там ближе к делу посмотрим (помнишь как А. Резвяков на семинаре рисовал кучу линий с разным наклоном?)

    Я то сужу с точки зрения интрайдейных стратегий – на данный момент более вероятен поход вниз к линии поддержке менее крутого тренда. Т.е. имеет смысл играть от шортов.

  28. admin пишет:

    Вот еще заметил, что у трейдеров часто есть склонность все смешать в кучу, перемешать и вытащить аргумент наугад))). Задачка с козами это ярко показала. Обсуждаем дневной тренд. Причем тут интрадей?

  29. Дмитрий пишет:

    сложно писать и рассуждать про тренды….даже на дневном графике, формируются разные микротренды(каналы)…плохо что нельзя вставить график…рассматриваем промежуток времени недельный…то растущий тренд (канал) сломан, произошло его тестирование снизу, отвалились, скорее всего встанем в боковой или будем формировать другой…какой не понятно…с учетом дневного..мы в растущем канале, низ канала на текущий момент 1750 ММВБ… с учетом часового в падающем….вот как много разных видений одного и того же момента…вывод…если смотрим рисунки то выводы меняются..

  30. admin пишет:

    Я считаю, что можно формализовать отношение к тренду и его максимумам и минимумам. Это и будет вашим преимуществом на рынке. Стратегия торговли.

  31. Sten пишет:

    > Обсуждаем дневной тренд. Причем тут интрадей?

    А все зависит от того, для чего тебе тренд вообще нужен. Т.е. опять же, от горизонта инвестирования. Если ты рассматриваешь среднестрочный и долгосрочные стратегии – да, для тебя тренд пока восходящий. Если же используешь дневной тренд как фильтр сделок на более мелком масштабе – то тут уже другая ситуация. Ты не можешь игнорировать пробой вниз последнего значимого локального минимума, т.к. он означает как минимум сильную коррекцию.

  32. Василий пишет:

    Интересно ты ведешь, такое ощущение, что ты знаешь ответ, но хочешь, чтобы мы сами его нашли. Ну конечно, лок. максимум – это ориентир по выходу. Хочешь не хочешь, а прерывание последовательности приводит к смене тренда, пусть даже и краткосрочному снижению. Но это не факт, что снижение будет. В принципе это из темы “перезаходить или нет”. Но раз мы занимаемся этим хорошим делом плотно, мы обязаны находить способы улучшения результатов. Поэтому пробитие лок. мин. – это не плохой способ перезайти ниже, если играем тренд, на линии тренда. Это среднесрочный вариант.

  33. Дмитрий пишет:

    > Обсуждаем дневной тренд. Причем тут интрадей?

    А все зависит от того, для чего тебе тренд вообще нужен. Т.е. опять же, от горизонта инвестирования. Если ты рассматриваешь среднестрочный и долгосрочные стратегии – да, для тебя тренд пока восходящий.
    ВОТ ТУТ БОЛЬШОЙ ВОПРОС ???????????

  34. admin пишет:

    Василий, я конечно знаю ответ для себя. Это не значит, что он должен быть таким же и для вас. Поэтому и обсуждаем. Миссия блога – самостоятельное принятие решений.

    Дмитрий. Я рассматриваю термин “дневной тренд” и хочу его формализовать. Иначе это будет называться “интуитивная торговля”.

  35. admin пишет:

    Например, в моей торговой стратегии сказано, что я торгую в “направлении дневного тренда”. Если я четко не знаю, что это для меня значит, то это считай, что стратегии нет.

  36. admin пишет:

    Василий. “лок. максимум – это ориентир по выходу.”. Так ты в какой момент понял, что 1 – это лок. максимум и как использовал это знание для выхода?

  37. Василий пишет:

    А, понял я это на рисунке 2, иначе быть не может. Ведь в рис.1 цена просто падает вниз, без намека на разворот. А на рис. 2 видно, что нижняя точка уже подходит для стопа. Конечно не возможно понять на рис. 1, что будет дальше в ценой и где ставить стоп. Можно исп. фибо. А вот на рис. 2 уже уровень стопа виден однозначно

  38. Василий пишет:

    А использовал я это знание для выхода: если максимум не обновляется, это еще один аргумент в пользу того, что движение может не состояться. Т.о. выходить то надо так и так, поэтому лучшего места для стопа я не вижу. Т.е. при выбивании стопа формально начинается краткоср. нисходящий тренд: лок. максимум не побит, а минимум обновлен. Правильно. Вот ход моих мыслей, до того, как минимум будет обнавлен.

  39. Дмитрий пишет:

    давайте попробуем…тренд строиться по двум экстремумам…не буду вдаваться в предыдущую историю..так вот 07.05 мы купили пробой падующего канала сформированного 2мя максимумами от 22.02 и 21.04…сформировался ростущий канал низ через 20.03 и 25.04…текущий низ канала 1750 ММВБ….почему 1966.32 является максимумом….если переложить нижнюю линию канала, через точку макс от 26.02 то мы уперлись вверхнюю линию канала….вывод …на тек. момент…тренд растущий..формируется флажок…ИМХО

  40. Василий пишет:

    А давайте зайдем “от противного”. А почему это не максимум? Дмитрий, ты прав, что линия тренда выше, но мы до нее не дошли, пока, исхожу из рисунка. Цена может легко вернуть на нижнюю границу канала. Кто думает, что это не максимум? Объясните. Не беря в расчет линии тренда и т.д. а исходя из свечевого графика. Я свою позицию, почему это маскимум объяснил выше. Давайте так и так попробуем

  41. sagada пишет:

    Феникс а почему у тебя последняя свеча не дорисована после точки 3, это провокация.
    краткосрочно был пробой точки 2(1839,6) как раз этой свечей (1831,14)
    Так что краткосрочно вниз, в среднюю рост так как выше 200 дневной. По крайней мере как то так Сергей ореентировался

  42. admin пишет:

    Да у меня пол блога – провокация))). Я гвоорю о принятии решений тогда, а не сейчас. Сейчас, кстати, обратите внимание на 50-дневную среднюю по ММВБ.

  43. sagada пишет:

    да и еще вероятно скоро объявят три “по системе 1-2-3″
    ЖДЕМс!

  44. admin пишет:

    Ну зону 1800- 1807 классно держим кстати)

  45. DreDu пишет:

    Кстати,точно….
    Стадия 3 то в завершении
    Вот Админ….. затуманил нам мозг трендами.
    Хотел один наверное закупиться.
    )))

  46. admin пишет:

    Замечу, это не у меня тренд “однозначно сломлен”)))

    Я не себе, я маме закупал)))

  47. Тренд. Максимумы и минимумы тренда. Линии сопротивления. « Самоанализ и торговля на фондовом рынке. Пингбек:

    [...] Самоанализ и торговля на фондовом рынке. ——————-Осознанный трейдинг—————– « Тренд. Максимумы и минимумы тренда. Пробои. [...]

  48. студент пишет:

    приветствую
    # admin пишет:
    10. Июнь, 2008 в 13:01

    Василий. “лок. максимум – это ориентир по выходу.”. Так ты в какой момент понял, что 1 – это лок. максимум и как использовал это знание для выхода?

    позволю откомментировать…

    клоз 03/06 ниже лоу 02/06
    являлся сигналом на закрытие позиций.
    тоесть 3 числа в 17:30 продажи обоснованны.
    это уровень 1900 приверно.

    с уважением

  49. admin пишет:

    все это очень индивидуально. нет 100% системы.

  50. студент пишет:

    верно!
    я уверен на 99% что нет 100% системы)
    но нельзя исключать на 100% наличие ” 100% системы%… понимаете:) *привет козам!*

    смотрим фильм “21″меняем дверь :) кстати мои собеседники с план.ру,коим я рекламировал :) сей ресурс (привет УГоВКе!)
    справились с козами,много адекватнее чем я ожидал))
    более того, даже не я задал “тему”, а к моменту когда я постил решение,коллеги уже справились:)-порадовали старика!!!
    !ВАЖНО!-если интересно,то могу обрисовать,но в кратце там не 66%,а !67!%*ага!* вероятность при изм.выбора.

    и кстати о козах…….))))
    в продолжение есть такая задачка…мы с товарищем кумекали:) каждый решил по своему :)

  51. студент пишет:

    Ехал однажды по пустынной дороге где-то в Неваде караван из N машин. Ехали они ехали, и доехали до развилки. И непонятно им, куда поворачивать. А в Неваде если не туда повернешь, то очень просто заехать то на Ядерный Полигон, то в Долину Смерти, то и вообще обратно вернуться. У каждого водителя была своя карта, нарисованная от руки, и потому не очень точная. Вероятность ошибиться пользуясь такой картой, ну скажем q. Вопрос: с какой
    вероятностью все машины поедут по неправильной дороге?

    Дело несложное: N водителей, каждая ошибается с вероятностью q, значит одновременно все они ошибаются с вероятностью q^N При достаточно большом N вероятность массовой путаницы пренебрежимо мала (в среднм только N*q машин собъются с пути)

    Но вот заковыка: водители оказались не просто умные, а рациональные, как в учебниках по экономике. Поэтому решают они глядя не только на карты, но и друг на друга, вернее, на тех, кто впереди едет.

    Для первого водителя разницы нет, ему кроме карты смотреть не на что. Поэтому он поворачивает в правильном направлении с вероятностью 1-q

    У второго водителя задача посложнее. Если и карта и первый водитель указывают в одном направдении, то все ясно, туда и надо ехать. А если нет? Карта первого водителя врет с той же вероятностью, что и у второго. “То ли первый ошибся и я прав, – думает второй водителдь – то ли я ошибся и он прав, вероятность одна и та же” Тогда он бросает монетку и едет налево с вероятностью 1/2

    Предположим теперь, и первый и второй водитель свернули направо. Что делать третьему? А для него все просто: надо ехать направо независимо от того, что на карте. Даже если она показывает налево, то с большей вероятностью ошибается карта, а не лидеры. Два голоса против одного. Или, другими словами, третий водитель максимизирует вероятность правильного поворота копируя действия первых двух. Это несложное следствие теоремы Байеса.

    Поскольку действия третьего водилы никакой новой информации не вносят, то четвертый оказывается в идентичной ситуации. И тоже поворачивает направо. А за ним и пятый итд итп.

    В результате с ненулевой вероятностью (а именно q*(q+1)/2 ) весь караван берет и едет в тартарары. Вот вам и рациональность.

    Какое это отношение имеет к экономике? Самое прямое. на рынке народ тоже друг на друга смотрит и пытается максимизировать личную прибыль. Как показывеает пример, индивидуальная рациональность может привести к глобальным ошибкам. Есть мнение, что текущий кредитный пузырь, а также пузырь интернетный и остальные – явления именно такого порядка. Интересно, как бы это проверить?

    ЗЫ: Пример с машинками приналежит финансисту Роберту Шиллеру

  52. admin пишет:

    66 и 6 в периоде точнее. еще точнее 2/3. А с задачкой да, я думаю, никто даже карту не будет смотреть – первый поехал и все за ним уедут. Достаточно взглянуть на наш рынок сегодня. Ибо тренд.

  53. ортомол амд Трекбек:

    ортомол амд…

    “[...]??????????. ?????????????????? ?? ???????????????? ????????????. ????????????. « ???????????????????? ?? ???????????????? ???? ???????????????? ??????????.[...]“…

  54. проблемы зрения Трекбек:

    проблемы зрения…

    “[...]??????????. ?????????????????? ?? ???????????????? ????????????. ????????????. « ???????????????????? ?? ???????????????? ???? ???????????????? ??????????.[...]“…

Оставить комментарий »