Начало 2. Первые шаги

Итак, обещанные советы брату и начинающим. Я не претендую на истину в последней инстанции, просто моя точка зрения.

Независимо от того, есть или нет у вас знакомые, как ни крути, но начать вы должны сами. Хотите – читайте книги, сходите на курсы. Но пожалуйста, не просите объяснять вам что такое фьючерс. Пусть человек, у которого вы собираетесь чему то научиться видит, что вы прикладываете самостоятельные усилия.

Что бы я посоветовал из книжек? Я читал все подряд, уже точно и не помню. Лукас и Лебо для системного подхода, Ван Тарп с дурацким названием”пусть к финансовой свободе”, но вроде нормальная. Про наши биржи, стаканы и прочие детали я знаю только Твардовского с Паршиковым “Секреты биржевой торговли”, может есть что то еще, поищите. Сможете прочитать хотя бы несколько страничек Ральфа Винса – отлично, нет  – не страшно. Математические понты пока не нужны.

Начать торговать наверно лучше с акций. Там и выбор побольше, плечо поменьше и комиссия повыше, что хорошо вначале. Цените свои сделки, пусть вход будет стоить дорого. Входите только по плану.

На пару тройку дней можно погонять демо счет, чтобы освоиться, но потом забудьте. Акции стоят дешево. Лучше гонять 10 Газпромов на реале, чем 1000000 на демке. Размер депо выбирайте сами. Тысяч 50-100 вполне нормально для начала. Рублей))). Хотите более экстремальное погружение, добавьте еще один такой же портфель для фьючерса на индекс РТС. Но лучше обождать.

После Лукаса с Лебо на вашем рабочем пространстве появятся индикаторы. Не пугайтесь, это нормально))). Вешайте себе на графики все, что привлечет внимание. Осцилляторы, Макды, Ишимоку, Вильямса, особенно рекомендую woodies cci, Макдов лучше несколько, с разными периодами, средние со всеми периодами, фибоначчи и так далее)) Обязательно изучите “свечной анализ”. Куда же без “утренней звезды” и трех индейцев?  Но! Если каким то индюком не пользуетесь 2-4 недели  – удаляйте нах. Со временем, экран очистится, и это будет означать, что вы на правильном пути.

Почему я так не люблю классические индикаторы? Потому что все они созданы на предположении, что график цены – это некая функция. Не важно от чего. Объема, времени, от чего угодно.  Это не так.

Когда ваш график боле менее освободится от индикаторов так, что наконец будет видно цену – пришло время первого супер мега грааля! Это обычная Линейка!!! Простая начертательная геометрия заменит вам сотни индикаторов. Чертите каналы, максимумы минимумы предыдущих периодов, треугольники, флаги, вымпелы. Я рекомендую торговать горизонтальные уровни, они самые простые. Проще торговать пробои, с них и начинайте. Не надо пока покупать минимумы и продавать максимумы.

Хорошая идея – распечатывать график с ценой на принтере и чертить геометрию карандашом и настоящей линейкой. Это сближает) А потом повесить где то рядом с рабочим местом.

Ищите входы внутри дня, но всегда смотрите на старший масштаб. Дневки – вполне сгодятся. Для чего нужен старший масштаб? В основном для того, чтобы видеть, когда цена выходит в чистое место. Туда где она давно не была. Например, после выхода из долгой консолидации, границы которой не заметны на мелких таймфреймах. Когда цена вышла в чистое поле – если вы в плюсе – замрите! Ничего не делайте. Ждите. Никогда не пересиживайте убыток в таких местах. К вашей точке входа цена может не вернуться очень долго.

Тут пришло время для стоп лоссов. Полюбите их. Если бы я был чьим то преподавателем, я бы на этом этапе сосредоточился только на взятии стопов. Красиво взятый стоп, да еще на самом лое, что может быть более прекрасным!))). Ведь именно за вами лично пришел кукловод, чтобы вас остопить, а значит вы очень важный элемент в рынке. За кем попало кукловод не пойдет. В общем, задача – взять системно 100-200 стопов. Куда ставить? Да куда угодно. Идея с 2% риском на позицию вполне подойдет. А лучше два стопа ставьте. Один – математический, в пунктах, а другой туда, где геометрия. И под этот уровень так рассчитать позу, чтобы сработавший стоп и был тем самым 2-х процентным. Половинку позы кройте по одному стопу, половинку – по другому.

Не ставьте очень мелкие стопы. Лучше пошире. Если еще не убили ATR с графика ориентируйтесь на него.   Если торгуете без плеча, а именно так вы и должны делать пока – то те же 2% – вполне адекватный стоп. Стопы – враг доходности. Большинство страт показывает результаты лучше, если стопов нет.  Так что, если готовы на периодические сливы депо и просадки в 50-70% – тоже можете не ставить).

Обращайте особое внимание на закрытие рынка. Тут нет никакой мистики. Если рынок закрывается на максимуме, это значит, что вероятность того, что тот кто покупал под это закрытие еще не все купил, что хотел – очень высокая. Так что у вас есть за спиной поддержка в виде “сильной руки”.  Не закрывайте позицию, если закрытие дня выше вашей геометрии. Лучше сделайте ход конем – купите еще на сильном закрытии! Это некомфортно, но надо.  Да, может на след день все обвалиться, но это же отлично! Отличный повод попробовать себя в экстремальной ситуации. Что вы будете делать? Сжимать кулачки и надеяться или все таки возьмете свой стоп? Вот и поглядим, кто вы да что вы.

Что очень, очень важно! На первых этапах можно поступать только так. Покупайте растущий рынок и продавайте падающий! Никаких контртрендов. Толпа всегда контртрендит. Будьте против толпы. Растет – покупайте! Если залезли в растущий день – не фиксите в середине дня. Ждите. Трейдеры – чемпионы мира по терпению).

Это еще очень важно, чтобы понять какие у вас шансы в будущем. Если можете держать дисциплину – шансы растут. Всегда будет хотеться продать тейком, когда сильно выросло. Знаете, как в камеди у сержа горелого? Должен такой бип и слово “НЕТ!” появиться.

0

Про тейки пока вообще забудьте. Выходите стопом или переворотом, результаты вас удивят.

Тут мы пришли к дневнику. Обычно схема – (дневник + рискменеджмент) это такая уловка преподавателей трейдинга. Само по себе ведение дневника доступно очень немногим. Я лично пробовал несколько раз, нифига не вышло). Уловка учителей в том, что такая способность к дисциплине сама по себе говорит о том, что из вас может получиться трейдер, вне зависимости от того, что они там нарассказывали под видом “граалей”. А если вы слили, то наверняка дневник не вели, риск менеджмент не соблюдали, так что мальчик, иди отсюда со своими претензиями к гуру. Хотя…. Я если с кем то и буду заниматься – тоже заставлю вести дневник, чтобы человек вкладывал личную силу в процесс.

Я вел дневник, куда записывал свои эмоции и давал себе установки на будущее. Эмоциональные ловушки будут ждать вас на каждом шагу. Например какой то выпендрежный чувак в чате или ЖЖ говорит надменным тоном. “Сейчас 100% надо покупать Акрон, потенциал роста -300%”. И вы как зомби, дрожащими руками спешите открыть терминал и купить Акрон (что это?)) зачем?)), пока он не вырос. В итоге получаете на своем счету какую то левую непонятную вам позицию. Осознайте это в себе, примите. Запишите, чем эта история и похожие  потом заканчивались. Подумайте и сделайте вывод.

Последний писк, который я видел на днях, это покупка стренгла на фьючерс РТС по совету из чата). Самое то, начинающим покупать опционы по совету в чатах, ага))) . Если тот, кто советует такое вменяем, то он никогда этого новичку не посоветует)). Такой вот замкнутый круг) .

Мой вывод такой. Никогда не слушайте чужих рекомендаций по рынку. Ни от кого. У вас конечно же может быть другой вывод.

После всего вышеперечисленного вы получите определенный опыт торговли, потихоньку уложатся в голове графики, инструменты, стопы, входы. Задача первого этапа – всего лишь получить первый экспириенс, освоиться на рынке, составить свое представление о методах, попробовать вкус побед и поражений. Позалетать на нарушении правил.

Теперь, если на счету еще остались деньги самое время задуматься. А вы точно хотите заниматься трейдингом? Халявы не получится. Это  – труд, серьезный и кропотливый. Потери и стрессы, оно вам надо? Даже такие простые правила вам не удавалось выполнять. Что же будет когда размер депо в 10 раз больше. А в 100? Может все таки лучше садовником?

Если от садовника вы по своей глупости откажетесь,  то следующее, что нужно сделать, это…..

(продолжение следует)

Что я еще забыл для первого этапа? Можно ли шорт? Да.

Закрываться ли на ночь? Убыточную позу – да, 100%, прибыльную обосновывайте нужное вам закрытие дня.

Вызовете уважение, если в вашем портфеле будет и шорт и лонг по разным бумагам. Да, у нас все скоррелировано сильно, но все равно есть сильные бумаги и слабые.

Сколько времени на первый этап? Трудный вопрос. Одновременно со мной начал один человек вести блог, делать там сделки на нескольких контрактах сбера. Я недавно смотрел – он так и торгует те же контракты)). Это конечно перебор. Но и неделя – тоже мало. 1-2 мес. минимум. А дальше в зависимости от того, сколько сделок совершено.

Что то еще? Что забыл? Можете задавать вопросы, если хотите.

Понравилось?! Подпишись на e-mail обновления блога!



Комментарии (21s) на запись

  1. gunn пишет:

    а можно подробнее про технологию выхода стопом? раз уж сказали что для новичков )

  2. Sergey пишет:

    Наконец-то полезный конструктивный творческий пост. Про трейдинг. Впервые за долгое время… С возвращением)

  3. admin пишет:

    а что непонятного? вошли с плечом 0.5 по 100. Стоп 2% от депо это 96.

  4. gunn пишет:

    >а что непонятного? вошли с плечом 0.5 по 100. Стоп 2% от депо это 96.

    я про абзац, где вместо тейков стопы или перевороты, там имелось ввиду взятие прибыли стопами или нет?

  5. admin пишет:

    да. взятие прибыли стопами. Но стопы переноятся в прибыльную область не сразу. Никаких безубытков. Только логичные уровни.

  6. Ольга пишет:

    А что такое переворот? Стоп это торговый приказ на выставленную позицию ставится. Можно разъяснить про переворот.

  7. admin пишет:

    вместе со стопом открываете противоположную позицию.

  8. Макс пишет:

    Александр, следующим шагом – открыть свои курсы для начинающих. )))

  9. Rouse пишет:

    Спасибо

  10. Сергей пишет:

    Да почему бы и не открыть..???

  11. Споки пишет:

    Реально учебник получился! Пару картинок, предисловие с благодарностями близким, и в печать! :)

  12. Ruslan пишет:

    Интересная статья. От души посмеялся. Автору респект. Вообще, научиться торговать в стабильном плюсе не так уж и сложно. Просто нужно положить на плаху несколько лет своей жизни и упорного труда. Если бы я мог откатать назад лет 7, то зная всё, что меня ожидало на пути трейдинга, я бы врядли выбрал этот путь. Хотя сейчас я достаточно хорошо умею торговать и даже считаюсь экспертом. Но один Бог знает сколько усилий было приложено. Сто раз подумайте, а стоит ли заниматься трейдингом?

  13. st пишет:

    мне Лебо не понравился, когда ее (книгу) увидел. Жесткий олдскул ) Абсолютно неприменимые к текущим реалии вещи. Но если есть желание ознакомиться с тем что когда-то, возможно, работало – то да )

  14. Ча-ча-ча пишет:

    В целом, на 80%, хороший пост для начинающих. Что бы я изменил или добавил?

    Я бы поставил на первое место при учебе только книги. Причем книги авторов, которые на своем опыте доказали свою дееспособность. Я бы посоветовал Ван Тарпа “Трейдинг – ваш путь к финансовой свободе” и “Биржевые стратегии игры без риска”, Ларри Уильямса “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли”, и Твардовский, Паршиков “Секреты биржевой торговли”. Для общего поднятия духа советую Швагер “Маги рынка” (3 книги). Относительно сути мани-менеджмента очень советую посмотреть статью Дмитрия Толстоногова “Основы Money Management”. На курсы ходить не рекомендую, потому что, во-первых, почти все курсы при трейдинговых конторах – это предварительный этап развода и преподают там клоуны-лохотронщики, которые сами торговать не умеют (не могу удержаться http://www.youtube.com/watch?v=2FjVcbY2st8&feature=related ). Во-вторых, хороших трейдеров немного, их мало, а может нет вообще :) , поэтому из-за их редкости вы вряд ли найдете их на курсах. В лучшем случае вам посчастливится найти и прочесть их книжку, если они захотели ее написать.

    Торговать действительно лучше акции. Ну, если вы действительно хотите чему-то научиться, а не сыграть в рулетку. Комиссию искать большую не надо, мазохизм не есть благо. Важный момент, которого не увидел у автора – вопрос таймфрейма. Советую – торгуйте на дневках. Только на дневках хотя бы первые несколько месяцев. Почему – (1) нет спешки, а есть достаточно времени для оценки ситуации и принятия решения, (2) по моим наблюдениям всякие тренды и уровни на дневках более хорошо поддерживаются, то есть на дневках меньше случайных движений, чем внутри дня, (3) соотношение стоимости транзакции к потенциальному выигрышу достаточно иало и явно меньше, чем при торговле интрадей, то есть математически у вас шансов на выигрыш становится больше.

    Никакие индикаторы не советую. Наоборот, советую ВСЕ индикаторы не использовать. Они реально не работают (все не проверял, но ИМХО) и работать не могут. Если думаете наоборот, то сделайте упражнение – поймите механизм очередного индикатора, а потом найдите ситуации, в которых он не сработает. Так вы сможете разочароваться во всех индикаторах раньше, чем они разочаруют вас. Самый лучший, конечно, вариант – сделать полностью механическую МТС и прогнать на истории. Вы увидите, что все индикаторы ерунда.

    Действительно простой работающий метод торговли – это тренды, каналы, линии поддержки и сопротивления. Действительно хороший метод работы – ежедневно печатать по каждой акции свечной график за последний год (250 рабочих дней) и ежедневно вычерчивать тренды. Быстро задалбывает, но ведь кто сказал, что все просто. :)
    Риск на сделку в 2% считаю излишне большим. Мне кажется, что его правильнее считать максимально допустимым. Оптимальный рабочий риск на сделку для профессионала – около 1%, для учащегося – 0.5%. Начинать можно вообще с 0.2-0.3% риска на сделку. Слить деньги всегда успеете.

    Стопы, разумеется, ставить нужно всегда, если вы реально хотите торговать долго и успешно на длительном горизонте времени, а не играть в рулетку. После фразы автора “Большинство страт показывает результаты лучше, если стопов нет” у меня появилось желание убиться об стену. Есть ощущение, что автор далек от моделирования систем на компьютере и их статистической оценки. Торгует, видимо, кто как научил, где как прочитал, и просто как смог приспособиться пока. Объясняю. Есть такой тест: человеку предлагают потерять гарантированно 5$ или с вероятностью 1%, скажем, 550$. Говорят, что большинство выбирают второй вариант в надежде, что все обойдется. Но если такую игру в обоих случаях повторять много раз, то первый вариант окажется ЛУЧШЕ, чем второй, т.е. денег будет потеряно МЕНЬШЕ. Если смотреть на динамику капитала, то в первом случае она будет часто и понемногу уменьшаться, в то время как во втором варианте будут длительные промежутки графика (когда вероятность потери 550$ с вероятностью в 1% не осуществится), когда никаких таких потерь не будет. И краткосрочно будет казаться, что вот второй вариант лучше первого. Но если мы будем смотреть график капитала достаточно долго (будем торговать долго), то статистика обоих процессов проявится, и на втором графике редко, но будут проявляться одиночные потери суммарно больше, чем на первом графике. Это и есть две альтернативы торговли со стопами и без стопов. Краткосрочно бесстоповые кажутся лучше, но в длительной перспективе результат будет хуже или даже будет полный слив.

    По технике постановки стопов. Советую посмотреть Паршикова и Твардовского, у них это очень хорошо прописано. Я ставил когда-то так: торговал только тренды, если тренд восходящий, то рисовал линию поддержки, от нее откладывал вниз примерно еще 3%. Это и была точка стопа. Покупал, когда цена максимально близко подходила к поддержке. Средний стоп от входа оказывался около 5%. Если при этом ваш риск на сделку 0.5%, то вы можете открыться на эту бумагу на 10% капитала (не учитываю транзакционные). Соответственно, чтобы войти всем капиталом, нужно найти такие сигналы по 10 бумагам. Для этого нужно отслеживать примерно 20-30 бумаг, то есть все фишки ММВБ. Короче, работы у вас много. :) Еще хочу предостеречь от открытия позы без явного сигнала. Если вы торгуете на дневках, будьте готовы, что сигнал придет раз в несколько недель. Остальное время нужно просто ежедневно смотреть, ждать и быть по акции вне рынка. Понятно, что ваше присутствие в рынке таким образом на отдельные моменты времени будет составлять от 0 до 100% кратно 10%. Передвигать стопы с увеличением убытка (цена опускается и стоп тоже опускаю) нельзя, как нельзя и не ставить их в систему или ставить их “в уме”. Девиз такой: “Ни шагу назад”, хотя при очевидной невыгодности или неопределенности ситуации, можно простой выйти, уменьшить позу или броситься в атаку самому – двинуть стоп навстречу цене.

    Плечо пока использовать не советую. Шорты открывать можно, но осторожнее – мало того, что общая тенденция акций все же рост, так шорты еще открываются полностью на маржиналку, поэтому отбивать их труднее. Открывайтесь, если хотите, просто уменьшайте риск на шортовую сделку еще сильнее. При маленьких рисках удобство в том, что если и проиграете, то немного. А сама система контроля риска позволит открывать соразмерные позиции, так что если вы в общем торгуете разумно, то будете хотя бы в небольшой прибыли. Про выход сказать трудно, ничего не посоветую. Единственное – оценивать ситуацию по бумаге после каждого дня, и если позиция открыта, но ситуация вдруг развивается динамично против вашего плана или же, что тоже важно, развивается в непонятную, не ту, что вы ожидали, то есть смысл уменьшить риск по позиции через (1) полное или частичное закрытие позиции, (2)сдвиг стопа поближе к цене (стоп на продажу поднимаем, на покупку – понижаем).
    Контролировать риск на каждую сделку и удерживать его на небольшом одинаковом уровне считаю гарантом того, что вы точно не сольете.

  15. Алекс пишет:

    В целом согласен, кроме одного момента по поводу того что толпа всегда контртрендит…Данунах) толпа всегда в паровоз впрыгивает и в начале пути и в середине и самые тупые в конце) Контртренд удел хитрожопых, стреляных воробьев!

  16. valletta пишет:

    трейдинг это такое дело, здесь опыт главное, и только опыт, через год твой брат будет думать, что книжки по трейдингу – беллетристика ,а аналитики – посланники из ада

  17. Hna пишет:

    да, да… не идите в трейдинх… людям со слабой психикой, ваще вход строго запрещён. Помню за первых пол года на реале 15 кг потеряла…пипец. А про синяки под глазами, ваще молчу…:)

  18. Жора пишет:

    Феникс, здравствуйте! один вопрос, вы зарабатывайте на жизнь именно трейдингом?

  19. admin пишет:

    да, но трейдинг не единственный доход.

  20. SchSlava пишет:

    Феникс. Народ ждет продолжений!
    Чтонибудь вроде:
    “Начало 3 – погоня за Майтрейдом”
    “Начало 4 – и так вы все спустили”

  21. admin пишет:

    Начало 84. Я понял как торговать!!! Но 84 – это возраст)))

Оставить комментарий »