Тонкая красная линия…

Трейдинг полон иллюзий. Сумасшедшие обычно не понимают что они сумасшедшие. Где грань между разумным поведением и гэмблингом?

Прочел последние посты майтрейда и поразился, как гибок может быть мозг, чтобы обмануть хозяина – гэмблера. Особенно порадовал способ привлечения майтрейдом инвесторов. Типа ты вносишь 20 т – я 4 т. Стоп лосс по портфелю – 4 000….

Есть такие вещи, которые называются эквивалентными. Например, если купить колл и продать пут одного страйка получим длинную позу по БА. Чтобы не случилось, это всегда будет одно и тоже.

Предложение майтрейда эквивалентно следующему. Чувак, давай 20-ку. Прибыль делим пополам, убыток несу я. Рисков никаких, а возможна огромная прибыль. То есть майтрейд добровольно отдает неизвестному чуваку половину своей прибыли просто так))) Где тут здравый смысл?

Немного математики и становится ясно, что ту же саму стратегию можно улучшить в 2 раза, просто увеличив плечо до 6-ти. В этом случае, при сливе теряешь те же самые 4 тыс, а при прибыли получаешь в два раза больше. (Я не учитываю ГО на последний контракт при приближении убытка к 4 000. Оно не такое большое на СМЕ). Казалось бы любой разумный человек должен был отдать свое бабло в управление. Но на деле все наоборот. Я бы не отдал, так фактически такое предложение означает, что есть риски, о которых мы узнаем позже. Например, что будет с этой 20-кой, когда 4 000 закончатся, а на рынке “верняк 100%”.))

Но над другими конечно легко прикалываться, а что же у меня?)

Простой пример. На моем счете торгуются трендфолловые страты, просадка которых без плеча 5-7% на исторических данных. Страты не переносятся через ночь, поэтому риски гэпов снижены.

Получается, что вполне можно попробовать плечо 3 -4. Так? Смотрите что получается. Допустим депо 1 миллион.

Грубо говоря 1 контракт РИ – 90 000. 3-е плечо означает, что можно торговать 33 контракта. Для 33 контрактов нужно денег примерно 231 тыс. Итого имеем свободный кэш 770 тыс.

Трейдинг системный, контроль рисков строгий. Система скорее всего даже за месяц не позволит слить больше 15%. То есть нужен запас 150 тыс. и то не сразу, а постепенно. Получается как ни крути остается еще 500 тыс, которые лежат просто так балластом у брокера. И вероятность, что они будут задействованы ооочень маленькая. Брокер проценты на остаток не начисляет.

Вариант 1. На эти 500 тыс. купить каких нибудь облигаций… Ну не знаю, по мне так проще и с меньшим риском отнести деньги в банк. У меня как раз открыт счет который пополняй/снимай в любое время – 14% годовых в рублях. Если что – довнести по времени – 1-2 часа.

Вариант 2. Игры разума. Можно же ничего никуда не нести))). Просто представить, что фактически – депозит 2 миллиона, только 1 миллион я уже снял и отнес. Есть же у меня миллион в других активах и кэше? Есть. Получается, что на том же счете я уже торгую не с 3-4 плечом, а с 6-8!!!

Все трендфолуерные страты имеют близкую к 100% вероятность слива даже без плеча)) Доказывается это просто, от обратного. Гарантия того, что трендфолуер не сольет только одна. Что есть сделка N, где вероятность движения в прибыльную сторону – 100%. Бывает ли такое на рынке? Нет. В каждой сделке, есть сильно отличная от нуля вероятность взятия стоп лосса. Следовательно, со 100% вероятностью можно утверждать, что на достаточном этапе времени – слив – 100%. Вопрос, в том, что сложно оценить когда это произойдет. Может и не в этой жизни. А кто не рискует, тот и не пьет шампусик. Как я и говорил, трендфолуерная торговля – это покупка рисков, как ни крути.

Даже в гомотрейдинге на меня рисуют такие карикатуры, которые на самом деле правда)))(с) rus02

14590991466267

Так что торговать с 6-8 плечом, это значит иметь возможность на реальном депозите получить просадку на почти весь депозит со значительно большей вероятностью.)) В моем примере – получить 60-80% просадки – всего лишь нормальное функционирование системы.

Вот тут и встает главный вопрос, где заканчивается здравый смысл и начинается гэмблинг? И не обманывает ли нас мозг, подсовывая доводы, которые кажутся на 100% убедительными, но по факту окажутся не более убедительными чем к примеру системный бред для параноика… Да и вообще, может ли вменяемый человек быть трейдером?))

(с) Вики “Выражение «тонкая красная линия» обозначает оборону из последних сил.”

Понравилось?! Подпишись на e-mail обновления блога!



Комментарии (19s) на запись

  1. Sten пишет:

    > В каждой сделке, есть сильно отличная от нуля вероятность взятия > стоп лосса. Следовательно, со 100% вероятностью можно
    > утверждать, что на достаточном этапе времени – слив – 100%.

    Если перефразировать это утверждение, то получается что если количество сделок устремить в бесконечность, то вероятность разорения стремится к единице. Математически это верно, но это бессмысленно с практической точки зрения. :)

  2. admin пишет:

    почему бессмысленно? не веришь в математику?)

  3. edks пишет:

    я правильно понял: Если представить, что 1 млн как бы уже отнесён в банк и не может использоваться, но самом деле лежит, то он может позволять выдерживать максимальную просадку при “как бы” большем плече – но это всё равно иллюзия, на которой нельзя заработать?

  4. Sten пишет:

    2Fenix: а потому что никто не торгует бесконечное количество сделок. )

  5. st пишет:

    карикатура в точку. я б еще добавил 3-ю картинку с чем-нибудь типа: да, пожайлуй, прикуплю-ка и я риска ))
    посты становятся настолько витиеватыми, что каждый в них найдет то, что ему особенно по душе и проигнорует остальное ))

  6. admin пишет:

    St ээээ.. надо код сразу писать, чтобы конкретнее?)))

    Sten – ну вот на это и надежда)

  7. admin пишет:

    edks – я никогда не говорил, что нельзя заработать на системной торговле

  8. Denis пишет:

    В наших гепах длинный хвост тренда участие не принимет ).
    Вообще, жаль, что трендсерфер не пишет, всегда интересны различные подходы.

  9. Rouse пишет:

    >>может ли вменяемый человек быть трейдером?))

    Fenix, по Вашему добившиеся успеха трейдеры не особо вменяемы?

    ps : не считаю себя нормальным, хотя порою хочется..))

  10. UpRobot пишет:

    >>На моем счете торгуются трендфолловые страты…

    >>Все трендфолуерные страты имеют близкую к 100% вероятность слива даже без плеча…

    В чём же тогда сакральный смысл отдавать депо 100%-сливающим стратам?

  11. st пишет:

    > В чём же тогда сакральный смысл отдавать депо 100%-сливающим стратам?

    в том же, что и жить. вы ж все равно умрете, что жить тогда? покупать риски, что переходить по пешеходному переходу, если существовать очень, очень долго, вас на 100% как-нибудь собъют насмерть.

  12. carga пишет:

    Душевный пост! Молоток, Феникс! =) А картинки вообще супер!

    За что люблю твой блог — так это за незамутненность сознания. Ещё немного, и ты по серьёзному начнешь делать из простых наивных мега-трынд-ловцов матёрых профессионалов рынка: циничных, прибыльных, расчетливых. С полным контролем просадок, профитов и эмоций. С постоянной передачей всевозможных рисков на плечи контрагентов.

    Хочу пожелать, чтобы в этот момент коллеги не устроили тебе “тёмную”. Судя по прошлым постам — они уже почти дозрели четвертовать тебя за раскрытие цеховых секретов.

    ПС Не думал, что у Майтрейда до такой степени уже башню снесло. У него что, даже на Раше торговать теперь не получается? Помню, был не его “семинаре”, так он божился “в случае чего” вернуться на ФОРТС, заработать нормально и с этих денег вернуть всем стоимость билетов. =D

    Помнится, окончательное разочарование наступило в тот момент, когда он произнес слово “Фибоначчи”… =(((

  13. trader пишет:

    Феникс в каком банке вклад под 14 %

  14. edks пишет:

    “нет ничего проще, чем взять в руку простой карандаш и лист бумаги – но от этого не стало больше хороших художников”

  15. admin пишет:

    вклад в трасте. начало года.

  16. kest пишет:

    глупый вопрос- что такое трендфолловые страты и трендфолуерные страты и вчем разница?

  17. asf пишет:

    “Все трендфолуерные страты имеют близкую к 100% вероятность слива даже без плеча)) Доказывается это просто, от обратного. Гарантия того, что трендфолуер не сольет только одна. Что есть сделка N, где вероятность движения в прибыльную сторону – 100%. Бывает ли такое на рынке? Нет. В каждой сделке, есть сильно отличная от нуля вероятность взятия стоп лосса. Следовательно, со 100% вероятностью можно утверждать, что на достаточном этапе времени – слив – 100%.”

    А теперь реальная математика:

    чем отличается движения в сторону стоп лоса, от движения в сторону тейк-профита?

    вот берем и наугад открываем позицию лонг или шорт подкинув монетку и ставим на одинаковом расстоянии ТП и СЛ – что получим? Отличные от 0 вероятности движения в обе стороны.

    И почему это на достаточно продолжительном отрезке времени отличная от 0 вероятность срабатывания стоплосса обязательно приведет к сливу депо? Здесь у тебя ошибка, могу математичсеки её доказать, это элементраный ТВиМС. Проверь сам.

    То есть чтобы слить депо надо иметь некую цепочку сделок с отрицательным матожиданием. А этого еще надо добиться, если не влезать на все плечи и так далее…

    Помниться был эксперимент – чувак должен был слить 30.000 рублей за 4 недели до некой суммы, уж точно не помню какой, но что-то в районе 5.000 рублей кажется… Ограничения были как раз по использованию плечей – ему можно было покупать только в размере ДЕПО, и шортить только в размере депо. И бумаги ему выбрали какие-то конкретные, а ля блю чипс. И я так помню он в итоге закончил торги находясь в плюсе, как ни стралася.

    Вообще честно говоря, твои последние посты читать забавно, ибо тебе показалось что ты ПОНЯЛ нечто. Так вот сейчас твой мозг как раз играет с тобой в те самые игры. Почитай внимательно свои же мысли, и найди там ЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ. Их много, поверь.

    Удачи,
    С Уважением,
    Андрей.

    P.s. Майтред со своими приколами Эя буду не одним счетом в 30.000 управлять с 6 плечом, а двумя счетами с 3 плечом”, конечно реально повеселил – здесь ты прав. :)

    Следующий шаг будет в духе мне нужен миллион долларов, тогда на пельмени хватит без плечей, и вообще подскажите ему что ли кто нибудь про managment fee – жалко парня :)

  18. Анонимно пишет:

    “В каждой сделке, есть сильно отличная от нуля вероятность взятия стоп лосса. Следовательно, со 100% вероятностью можно утверждать, что на достаточном этапе времени – слив – 100%.”

    Неверно. В модели случайного блуждания показывается, что при матожидании больше нуля вероятность обнуления- меньше 1

  19. zhorzh пишет:

    “Все трендфолуерные страты имеют близкую к 100% вероятность слива даже без плеча)) Доказывается это просто, от обратного. Гарантия того, что трендфолуер не сольет только одна. Что есть сделка N, где вероятность движения в прибыльную сторону – 100%. Бывает ли такое на рынке? Нет. В каждой сделке, есть сильно отличная от нуля вероятность взятия стоп лосса. Следовательно, со 100% вероятностью можно утверждать, что на достаточном этапе времени – слив – 100%.”

    Ну что же, если на трендфолуерных стратегия МО слива 100%, то значит обратная стратегия будет давать МО выигрыша 100%. Ура, я нашел грааль! Все на покупку дна и на продажу потолков!

Оставить комментарий »