Как заработать на фондовом рынке

Итак едем дальше. Так можно ли заработать на фондовом рынке, или это иллюзия? Кто все эти люди?)) Вот мой опыт по данному вопросу. Все это подтверждено либо на собственном опыте либо десять раз проверенным на вшивость чужом.)) Думал, называть ли конкретные имена… Не стану, кто хочет сам поймет.

1. Брокерские компании. Первое что приходит на ум. Но не все так просто. В нашей стране мировых центров брокерский бизнес по прежнему больше экзотика. Почти все крупные брокеры сидят на дотации от банков или других крупных структур и вынуждены бороться за стоимость комиссии на рынке. Это приводит к парадоксальным ситуациям, когда клиенты платят брокеру в сотни а то и тысячи раз меньше комиссии чем самой бирже. А дотируемые брокеры могут демпинговать по цене, делая ситуацию еще более абсурдной.

По этой причине клиентский сервис брокеров не всегда лоялен к клиенту, так как особого дохода эти самые клиенты не приносят. Для крупного банка модно и интересно иметь в сервисах брокерское обслуживание, возможно на перспективу, когда что то поменяется в нашей смешной стране.

В общем мало кто из брокеров генерит прибыль, хотя есть и очень успешные.

2. Семинарщики, аналитики и другие рыбы- прилипалы от трейдинга. Ну тут все понятно. Откуда берется прибыль тоже понятно. Очевидно, что к торговле это имеет малое отношение. В общем, есть и очень хорошие полезные семинары и неплохие аналитики, тут скорей проблема в потребителях. Пока пипл хавает надежду на обогащение, быструю и без трудов, и семинары будут соответствующие.Удивительно, но нормальных книг по трейдингу на русском языке тоже практически нет. Переводят именно ширпотреб от трейдинга. Действительно, нафига учиться математике, когда можно заработать с помощью психологии и медитации.

3. Переходим к трейдингу. Инсайдеры и инсайдфолуеры. Не обязательно быть самому инсайдером, можно использовать методы отслеживания. COT, работа по объемным стратегиям, еще кое что…))) . Все это дает хороший бонус к случайному блужданию классического теханализа.

4. Портфельное инвестирование. Грамотный портфельный управляющий – редкость, но они есть. Нужны очень серьезные знания, опыт, ум чтобы продвинуться в этом направлении.   Это только кажется что все так просто. Иногда, разговаривая с управляющими фондов просто поражаешься тому, кто управляет такими деньжищами…. Жуть)).

5. Арбитражеры. Классический арбитраж фьюч спот, индексный, межрыночный, с LSE, межтоварный, с депозитарными расписками и прочее. Все работает. Матметоды , статистика, тервер сильно приветствуются.

6. High Frecuency Trading и алготрейдинг.  Я надеюсь оказаться неправым, но по моему данный вид трейдинга как вирус начал пожирать всю систему. В настоящее время именно в этой группе сосредоточена основная выемка прибыли с рынка. Реплики типа “я торгую по крупным таймфремам и мне похер” показыают непонимание как работает система. Чтобы получать прибыль, эти деньги должен кто то проигрывать. Ну никак по другому. Представьте себе бассеин с вытекающей водой через трубы. Самая большая труба – у HFT. Вода то откуда берется? Кто им платит? Инсайдеры зарабатывают, Арбитражеры зарабатывают, это чьи деньги вытекают?  Ладно, верьте в иллюзии, кто хочет… Ну а пока выгодно быть с вирусами на одной стороне. )

7. Prop трейдинг. Сложный бизнес, но работает. Лучше всего не в Москве. Нужна дешевая аренда, низкие запросы работников, желание вкалывать. В Москве с этим не очень)

8. МТС торговые тренд системы. Формализованный алгоритм, не допускающий двойных интерпретаций типа “не, ща не буду покупать, дорого уже, не вырастет больше”. Да, работают. На любых таймфремах. Трендовая составляющая по прежнему приносит прибыль. При правильном подходе к разработке стратегий и управлению рисками.  В ручное управление верю слабо, да и зачем, если есть алгоритмизированная стратегия? Сюда же можно отнести и так называемый гибридный трейдинг. Это когда вход в позицию осуществляется скальперскими методами,  а зацепившись за позицию ее растят до посинения)). Не знаю, не пробовал. Но идея здравая.

9. Ручная торговля акциями без плечей и от лонга. Сложный вопрос. Можно торговать для удовольствия, если очень хочется что то торговать руками. Риски конечно приличные, но я считаю это просто одной из диверсификаций в личных накоплениях и сбережениях. В любом случае, акция это актив.

10. Торговля опционами. Работает. Я за стратегии “от продаж” опционов, часто хочу попробовать но посмотрю в стаканы и желание пропадает. Может быть когда нибудь.

11. Маркетмейкеры. Очень избалованный класс. Вроде и без них никуда, а с другой стороны, когда появляется участник которому биржа возвращает комиссию, получается, он может позволить себе торговать в ноль, и все равно зарабатывать. А другим участникам надо получать доход с учетом комиссий. Марктмейкерство + HFT – ядерная смесь.

12. Скальперы. Лично я думаю, что ручной скальпинг дышит на ладан или вообще умер. Особенно, если не используется прямое подключение к бирже. Ликвидность копеечная, эмоций дохрена – сомнительный бизнес. У шлюзового скальпа пока есть ниша.

13. И наконец самая любимая группа. Интуитивные плечевые фьючерс дейтрейдеры. Группа смерти. Корм.

Нашли себя? Вы сами кто?) Кого я забыл упомянуть?

Понравилось?! Подпишись на e-mail обновления блога!



Комментарии (41s) на запись

  1. Ildar пишет:

    Ручками. Без плечей. На лонгах. Дневные графики.

  2. Val75 пишет:

    Статья в “десятку”!Респект.Только не понял, чем те кто торгует через Prop, принципиально отличается от интуитивныx плечевыx фьючерс- дейтрейдеров ,там ведь сидят такие-же ребята, хоть и торгующие на деньги фирмы,ну может только они акциями торгуют ,но тоже с большим плечом?

  3. admin пишет:

    этот пункт работает для владельцев больше Prop)) не для трейдеров) хотя и трейдерам полезно, так как есть (в грамотном пропе) рискменеджер с палкой.

  4. Val75 пишет:

    Да ,я тоже подумал,что не плохо было-бы быть владельцем :-)

  5. Жора пишет:

    Хорошая статья. В каком направлении работы на фондовом рынке стоит развиваться для обычного смертного? Как я понимаю арбитраж могут позволить себе институциональные инвесторы так как не платят брокерской комиссии, для скальпинга нужно хорошее ПО и связь. Только МТС остается и опционы?

  6. Жора пишет:

    Ну и еще стратегии купи и держи. Лет 5 :)

  7. Анонимно пишет:

    А “еще кое-что” – это наверно облигации?

  8. Группа смерти пишет:

    ))
    хорошее разделение

    забыл упомянуть долгосрочных инвесторов с B&H)
    Плюс еще ряд агрессивных фондов,торгующихся за контроль)там совсем другие расклады,как их назвать,не знаю..Самый простой пример-Просперити

    сам был кстати в некоторых из перечисленных групп

    сейчас в 13-м разделе,группе смерти)На рынке уже 15 лет,вроде пока не скормили меня рыбам),я наверное исключение,подтверждающее правило

    Кстати,Феникс,соглашусь во многом по опционам.За последние полтора года..до февраля наверное,на опционах слил немеряно .Работа от купли.Не от продажи.Плюнул,перестал отвлекаться на них,дела наладились)))Теперь просто не торгую это рынок

    Что толькоп

  9. Анонимно пишет:

    High Frecuency Trading и алготрейдинг а что это?

  10. Группа смерти пишет:

    анонимно

    да неважно)меньше знаешь,лучше спишь))

  11. Василий пишет:

    Всем привет! Феникс, еще забыл такой вид игроков – менеджеров этих компаний, как владельцы акций Газпром и может еще лукойл, которые четко сбрасывают на хаях, а потом покупают на лоях, перед ростом. Что и происхожит в гп сейчас. Тоже интересные парни, кто их интересно консультирует? Да и доли небольшие скидывают, за то доля, которую они сбрасыват, и о которой некто не знает фоициально, явно хорошая. Индикатор для лентяев!

  12. admin пишет:

    это группа инсайдеров

  13. фанатек пишет:

    отдельной группой я думаю нада выделить Мартынова..

  14. admin пишет:

    и спрута Пауля

  15. Sten пишет:

    Прикинь, если Пауля научить дротики кидать? Он же на фондовом рынке не только управляющих, но и обезьян уделает!

  16. торгаш пишет:

    Брокеры сами виноваты, что клиенты их не кормят. Нет рекламы, нет бизнеса. А рекламы нет. Нет цели зарабатывать на брокерском бизнеесе, нет бизнеса. А цели нет.

    Я вообще не понял на кой этот делёж по выдуманным категориям. Есть только те кто пришел зарабатывать и те кто делает вид что зарабатывает или совсем теряющие деньги.

  17. Борис пишет:

    и какие же это брокеры торгует себе в ущерб?

  18. Анонимно пишет:

    А в самом деле, в каком направлении стоит развиваться обычному физику? Опционы? МТС? Или вообще не стоит суваться?

  19. Cinic пишет:

    Торгую классику, индексный арбитраж, и HFT, но на дядю. На себя тоже HFT, раньше еще скальпинг. Но скальпинг и впрям уже совсемнетот)

  20. Анонимно пишет:

    Понятно, при торговле на дядю это одно, но чем же все таки стоит заниматься самому? Частнику?

  21. alex21 пишет:

    Хорошая подборка постов. Душевная. Правда, почему-то считается, что вся прибыль она из тренда проистекает. Это странным образом сочетается с мыслью, что опционы надо торговать от продаж. Я примерно так (”от продаж”) и торгую. Только тренд, зараза, иногда путается под ногами. Отсутствие тренда такой же источник прибыли как и тренд. Диалектика… Вот такой взгляд с другой стороны баррикады.

  22. Анонимно пишет:

    Привет, Феникс. И всем тоже привет.
    Вот читаю твои посты и с каждым сообщением все больше замечаю, что они (посты) становятся все печальнее и грустнее. В апреле 2007 года было как то повеселее что ли. Читался энтузиазм и огромный интерес к трейдингу в целом. Сейчас – с точностью, да наоборот. Не разочаровался ли ты? (знаю , уже спрашивали недавно)) Стоит ли вообще нам (таким же интересующимся и ищущим) лезть в торговлю? Я подозреваю что 13ой группе вообще жизни нет) Или также работает правило 95% лоси? Сори за большое кол-во вопросов. Заранее спасибо за ответ и спасибо за блог.

  23. _ok пишет:

    в общем я понял так, что зарабатывают все, кроме дискретных плечевых трейдеров )))

  24. Иван пишет:

    Эххх

  25. Сергей пишет:

    Одно огорчает. Феникс, зачем ты пиарил не так давно семинары из п.13 ? Стоимость ничего так у них.

  26. Redlabel пишет:

    пп. №11. РТС

  27. Lena пишет:

    13)))
    О, боже. Я умру! Меня съедят! какой ужас. Но пути назад нет.

  28. Анонимно пишет:

    Группа смерти пишет:
    8. Июль, 2010 в 18:11

    да неважно)меньше знаешь,лучше спишь))
    А с чего это ты решил что вопрос был задан тебе и кинулся мне советы давать??Что нечем заняться?Много знаешь и не спиться?Хочеться пообщаться?Вообще какую цель ты преследовал когда писал комент?Понтанулся что-ли?Типа уже 2 недели как ты знаешь что это а я не знаю!!!Или пошутил?Ты Петросян?

  29. Krusnik02 пишет:

    Интересное исследование! Нашёл себя. Я не в группе риска.

    Но корм это клиенты ДУ и Пифив. Интуитивные фьючерс-трейдеры это воробьи на скоростном шоссе.

  30. Анонимно пишет:

    хм. я не увидел тех, кого называют кукловоды…

  31. roman пишет:

    Думаю брокеру куда сложнее заработать чем трейдеру. По мне так лучший способ это система, полуавтомат, дневки, горизонт средне-долгосрочный, широко диверсифицированная стратегия по инструментам, по тактикам, входам, выходам, ну и т.д. Один минус – от скуки свихнуться можно. Или от рефлексии, в периоды убытков. Жениться что ль)

  32. Анонимно пишет:

    Хочу сказать на счёт 13п.Последнее слово “Корм”,тут согласен,но для кого?Я на рынке более 6 лет,раньше торговал на споте,сейчас на фортсе(на споте только среднесрочно,только лонг и без плечей).Кормлюсь на фортсе и на жалуюсь депо увеличивается стабильно,основная ошибка 95%,которые теряют деньги на фортесе это отсутствие дисциплины, ММ и жадность.Самое сложное это самодисциплина и не ждать большего.Туда идут и теряют деньги те,кто хочет всё и сразу,так не бывает.Без дисциплины ни чего не получится,даже самая сильная армия,но со слабой дисциплиной,проиграет более малой,но с жесткими порядками,да и не только армия,также и компания и т.д.Вы уж меня извините(надеюсь не прав),только это больше похоже на слезу банкрота(ов),которых Вы не называете.Я сам,в первый год своего трейдинга,слил большую часть депо,учился,делал ошибки,много ошибок,анализировал их и снова делал,но уже другие,более или менее стабильно начал зарабатывать только на 4-й год ежедневной работы на ФР (имел возможность несколько лет жить на накопленные ранее средства).

  33. Airiss пишет:

    Пытаюсь заработать на опционах. До кризиса, даже с небольшими знаниями получалось лучше. Сейчас в лучшем случае выхожу в ноль-мартышкин труд. И уж когда совсем депо почти на нуле сижу торгую опционами не по стратегии а по интуиции и получается лучше. Но хотелось бы зарабатывать на фундаментале. Не скажу что не соглашусь с тезисом, что на рынке зарабатывают, потому что кто-то другой теряет. Если бы я три года назад допустила такую мысль, то не пришла бы на этот рынок. Три года назад была уверена, что на инвестициях зарабатывают, потому что растет капитализация компаний. Теперь соглашусь-иллюзия.

  34. roman пишет:

    Airiss поделитесь с нами ) а каким образом Вы пытаетесь заработать на опционах? Позиционная торговля опционами? Или построение опционных стратегий? Предпочитаете продавать или покупать? Если не секрет.
    Было время использовал и опционы в своей торговле. Потому интересно. Да, если можете поконкретнее, что покупалось и когда или продавлось. По мне так занятие это весьма не однозначное, имея ввиду ликвидность, наличие акций, фьючерсов ну и т.д.

  35. MambaTrader пишет:

    Ну и есть ещё люди (такие как я), которые зарабатывают на том, что пишут СОФТ для трейдеров и инвест. компаний.

  36. Доктор пишет:

    Админу Просто человеческое Вам спасибо, вы меня навели на мысль хорошую, что готов прислать вам ящик виски, опубликуйте куда слать пожалуйста ))
    давно заметил, что все успешные трейдеры – крайне интересные люди, поэтому вам есть чем поделиться в плане мыслей, читать очень интересно!

  37. admin пишет:

    otdelstroy@yandex.ru виски лишним не бывает

  38. MambaTrader пишет:

    Кстати, если зашла речь про разные разновидности торговли, то в список можно ещё добавить Pair Trading, некоторые ребята тока на нём и специализируются.

  39. БОБ пишет:

    8-е это не гибридный трейдинг, а КРОССТРЕЙДИНГ, СЛЫШАЛ ПРО ТАКОЕ.

  40. Александр пишет:

    Автор тратит время на пустопорожнюю хрень.

  41. Сумеркин Николай пишет:

    Добрый день.

    Позволю себе несколько не соглситься с данным утверждением:

    “”я торгую по крупным таймфремам и мне похер” показыают непонимание как работает система. Чтобы получать прибыль, эти деньги должен кто то проигрывать. Ну никак по другому.” – согласен что кто – то должен проигрывать, но вопрос распределения средств не носит (по моему мнению) однознаный характер, т.к. перераспределение идет между так сказать “смежниками” и между HFT скажем и интуитивными трейдерами (не в пользу последних). При построении перераспределения (если естественно задаться данной целью) логичным будет построить нечто вроде блок схемы – так сказать круговорот бабла на рынке, с “вилочными” пропорциями (от и до). Т.к. к примеру если взять классический арбитраж и долгосрочника, то арбитражер ни копейки не получит от долгосрочника, при грамотной закупке позы (скажеи работает всеми рынками). В случае же 1 площадки и скажем спота потери долгосрочника будут ничтожно малы. Долгосрочника серьезно может потрепать другой долгосрочник, а арбитражера – другой арбитражер – классик, кореллятор, одноногий арбитражер и т.д. Вообщем я естественно не отрицаю основной посыл: “Чтобы получать прибыль, эти деньги должен кто то проигрывать” – но система не так проста как Вы её представили.

Оставить комментарий »