Скайнет)

Интересная статья на хабре про анализ падения NYSE 5 мая. Косвенно становится понятно, что ручной трейдинг на западе походу тоже закончился.

Понравилось про “quote stuffing” , 5 заявок в миллисекунду)) и про то, что планируется ограничить срок жизни заявки до 50 мсек.

Знакомый рассказывал, что крупные фонды перешли на роботов даже при позиционной торговле. Задача робота – набор позиции таким образом, чтобы не палиться. То есть робот устраивает кашу в стакане, продает покупает сам у себя, но в итоге заказчик получает требуемый сайз.

Очевидно, что приход пары нормальных алгоритмов с запада, если им вдруг захочется по приколу поковырять в песочнице ММВБ и ФОРТС,  окончательно деморализует ручное сообщество. Тем более мне кажется, что в конце 2009 кто то и пришел уже. Забавный такой.

Они наверное просто не знают как бороться с тем,  если биржа исскуственно тебя тормозит, и придумывает такие протоколы, которые ни хрена нормально не работают, но я думаю вопрос решаем. Все таки в определенной стране живем.

P.S. Еще посоветовали ссылку. Говорят крайне интересный текст, но такой объем на англ я не потяну)) кому интересно, http://www.sec.gov/sec-cftc-prelimreport.pdf

Понравилось?! Подпишись на e-mail обновления блога!



Комментарии (3s) на запись

  1. Denis пишет:

    Да с зарплатами их “аналитиков” им тут ликвидности уже может не хватить. habrahabr.ru/blogs/trading/94760

  2. Sergey пишет:

    На мой взгляд, автор статьи на хабре не в ладах с английским – его интерпретация сильно отличается от оригинала, на который он же сам ссылается (http://www.nanex.net/20100506/FlashCrashAnalysis_Intro.html)
    Там, где он пишет “заявки”, имеются ввиду котировки (quotes), который посылает биржа клиенту. Ограничивать время жизни заявки значением 50мс никто не собирается. Предлагается ограничить время жизни котировки, чтобы уменьшить вероятность возникновения очереди в софте биржи перед отправкой котировки клиенту.
    Кроме того, еще не факт, что причины quote stuffing’a это запредельное количество заявок от какого-то умника (хотя это тоже вариант). В анализе есть например такое предложение:
    “The BATS exchange generates data that is SO unusual and bizarre that we now refer to them as the “Crop Circle” formations and have given the formations unique names. If one did not know better they would almost be inclined to consider this some type of virus in the BATS software.”

    Хотя, надо признать, что вариант с посылкой большого количества заявок с целью создать крошечную задержку в котировках, что в свою очередь заставит HFT системы начать одновременно продавать – гораздо интереснее :)

    В общем, оригинал читать надо..

  3. Krusnik02 пишет:

    Нихрена не закончилось. Знаю кучу систем которые работают и у них.

    Вообще роботы бывают 2-х типов:
    1. Набирающие позицию – это робот задачей которого есть просто купить. Честно – не вижу чем он лучше ручного трейдера. Думаю главное преимущество – не надо держать штат весьма дорогих трейдеров, т.е. просто гораздо дешевле.
    2. Спекулянты – отрабатывают некий статистический алгоритм. Во первых они работают в основном на Днях, минимум это часы. На М5 сделать робота работающего с пристойным проскальзыванием почти не реально! Ну или он будет гонять 1 контракт, что нахрен никому не нужно. Думаю они даже недели торгуют т.к. там даже не миллионы.

    В общем фундамент как и раньше рулит! Т.е. если акция будет расти то она и как раньше будет расти. А если попали в стоящую акцию то как её не торгуй – руками или роботом – всё равно получишь хуй.

Оставить комментарий »