C.O.T.
Куда же без любимых котов)
Large traders снова выкупили коррекцию и их можно понять – пока что они тупо перезаходят на снижениях, фиксируя прибыль на новых волнах роста. То есть вполне можно попробовать повторить испытанную стратегию. А в шорте опять мелкие спекули, да институционалы, которые скорее хеджат.
Для позиционщиков крупных масштабов, как ни крути, но SP 500 на недельках – стоит в аптренде, хоть и в жесткой дивергенции с осцилляторами с августа.
В общем, несмотря на жуткие ожидания по второй волне кризиса в экониомике – на глобальный П пока не похоже.
15. Февраль, 2010 в 02:02
Однако вот индекс синих уперся в пол – так было и летом 2008, к чему бы …
[url=http://img234.imagevenue.com/img.php?image=84463_1_122_227lo.JPG][img=http://img234.imagevenue.com/loc227/th_84463_1_122_227lo.JPG][/url]
15. Февраль, 2010 в 12:32
Вопрос Фениксу – в последнем смартвике описывал ситуацию с СОТ сипи – уже длительное время на мини сипи крупняк наращивает лонг – на большом сипи – шорт. Что это – арбитраж? Хеджирование позиций маркетмейкерами, которые вынуждены брать в лонг мини сипи на медвежьей активности мелких игроков?
Интересно мнение твоё
Ссылка на обзор: http://www.itinvest.ru/analytics_new/reviews/smartweek/4027/
Кстати, на очень популярном индексе Рассел2000 на его фьюче крупняк на протяжении всего роста 2009 был в шорте. Если сумировать в баксах все открытые позы сипи мини + сипи биг + рассел 2000 = то получится примерно по нулям )
15. Февраль, 2010 в 12:43
есть версия что на большем СП почти нет спекулей, в основном хеджеры, а они наоборот стоят.
16. Февраль, 2010 в 10:42
Спасибо за дивный блог, регулярно читаю. Вопросик по инликатору, который определяет large traders, commercials, small traders. Что это за инструмент и можно ли его в метастоке как нибудь сделать?
заранее благодарен,
с уважением
gatling
16. Февраль, 2010 в 11:39
сайт timingcharts.com
19. Февраль, 2010 в 18:11
Вот, а я только хотел спросить!
19. Февраль, 2010 в 22:55
Да по сипи о второй волне говорить рано,а вот валюты уже выстроились.
21. Февраль, 2010 в 12:12
От второй волны нам ни куда не уйти, а то что индексы сейчас вверху, это очередной пузырь, который скоро лопнет.
23. Февраль, 2010 в 20:42
Давно мы не обсуждали Market Profile!
А вот у меня вопрос к Александру, St, Sten и всем, кто может ответить по делу.
Может ли кто-нибудь из вас объяснить, почему зоной справедливой стоимости (она же value area, зона баланса) считается диапазон, задающийся одним стандартным отклонением – 70%?
Почему именно этот диапазон считается “справедливым”? Почему это не два стандартных отклонения, например? И как вообще стандартное отклонение нормального распределения связано с диапазон справедливой стоимости?
Буду благодарен, если кто-то объяснит, ибо в литературе (с которой довелось ознакомиться и материалами с этого ресурса, в частности) это дается как данность, как аксиома, без каких-либо доказательств и объяснений.
23. Февраль, 2010 в 21:38
я интуитивно понимаю, но как объяснить не знаю))
Магия чисел. Это как кролики, которые по фибоначчи размножаются)).
23. Февраль, 2010 в 21:45
Интуитивно, возможно, и я понимаю
Но очень интересно было бы математические выкладки на эту тему увидеть, ну или хотя бы причинно-следственное обоснование.
Жаль если, никто не ответит. Придется самому думать дальше.
23. Февраль, 2010 в 22:38
по статистике почитай – там все эти расклады
24. Февраль, 2010 в 15:37
Почитаю, т.к. ТеорВер изучал уже давненько, так что мат. часть позабыл.
Пока мне видится ответ в понятии “статистическая знАчимость”.. но да, согласен, нужно почитать матчасть..
жаль что никто в двух предложениях на пальцах не объяснил.. =)
1. Март, 2010 в 13:07
Интересная информация, спасибо
2. Март, 2010 в 12:43
Теория вероятности предмет нужный, но заумный в двух словах не объяснишь