C.O.T.

Куда же без любимых котов)

Large traders снова выкупили коррекцию и их можно понять – пока что они тупо перезаходят на снижениях, фиксируя прибыль на новых волнах роста. То есть вполне можно попробовать повторить испытанную стратегию. А в шорте опять мелкие спекули, да институционалы, которые скорее хеджат.

14.02

Для позиционщиков крупных масштабов, как ни крути, но SP 500 на недельках – стоит в аптренде, хоть и в жесткой дивергенции с осцилляторами с августа.

14.022

В общем, несмотря на жуткие ожидания по второй волне кризиса в экониомике – на глобальный П пока не похоже.

Понравилось?! Подпишись на e-mail обновления блога!



Комментарии (15s) на запись

  1. Александр пишет:

    Однако вот индекс синих уперся в пол – так было и летом 2008, к чему бы …
    [url=http://img234.imagevenue.com/img.php?image=84463_1_122_227lo.JPG][img=http://img234.imagevenue.com/loc227/th_84463_1_122_227lo.JPG][/url]

  2. Uptrader пишет:

    Вопрос Фениксу – в последнем смартвике описывал ситуацию с СОТ сипи – уже длительное время на мини сипи крупняк наращивает лонг – на большом сипи – шорт. Что это – арбитраж? Хеджирование позиций маркетмейкерами, которые вынуждены брать в лонг мини сипи на медвежьей активности мелких игроков?

    Интересно мнение твоё
    Ссылка на обзор: http://www.itinvest.ru/analytics_new/reviews/smartweek/4027/

    Кстати, на очень популярном индексе Рассел2000 на его фьюче крупняк на протяжении всего роста 2009 был в шорте. Если сумировать в баксах все открытые позы сипи мини + сипи биг + рассел 2000 = то получится примерно по нулям )

  3. admin пишет:

    есть версия что на большем СП почти нет спекулей, в основном хеджеры, а они наоборот стоят.

  4. gatling пишет:

    Спасибо за дивный блог, регулярно читаю. Вопросик по инликатору, который определяет large traders, commercials, small traders. Что это за инструмент и можно ли его в метастоке как нибудь сделать?

    заранее благодарен,
    с уважением
    gatling

  5. admin пишет:

    сайт timingcharts.com

  6. Tsch пишет:

    Вот, а я только хотел спросить! :)

  7. Andryuha пишет:

    Да по сипи о второй волне говорить рано,а вот валюты уже выстроились.

  8. Kirila пишет:

    От второй волны нам ни куда не уйти, а то что индексы сейчас вверху, это очередной пузырь, который скоро лопнет.

  9. Booch пишет:

    Давно мы не обсуждали Market Profile! ;-)

    А вот у меня вопрос к Александру, St, Sten и всем, кто может ответить по делу.

    Может ли кто-нибудь из вас объяснить, почему зоной справедливой стоимости (она же value area, зона баланса) считается диапазон, задающийся одним стандартным отклонением – 70%?

    Почему именно этот диапазон считается “справедливым”? Почему это не два стандартных отклонения, например? И как вообще стандартное отклонение нормального распределения связано с диапазон справедливой стоимости?

    Буду благодарен, если кто-то объяснит, ибо в литературе (с которой довелось ознакомиться и материалами с этого ресурса, в частности) это дается как данность, как аксиома, без каких-либо доказательств и объяснений.

  10. admin пишет:

    я интуитивно понимаю, но как объяснить не знаю))

    Магия чисел. Это как кролики, которые по фибоначчи размножаются)).

  11. Booch пишет:

    Интуитивно, возможно, и я понимаю :-)

    Но очень интересно было бы математические выкладки на эту тему увидеть, ну или хотя бы причинно-следственное обоснование.

    Жаль если, никто не ответит. Придется самому думать дальше. :)

  12. admin пишет:

    по статистике почитай – там все эти расклады

  13. Booch пишет:

    Почитаю, т.к. ТеорВер изучал уже давненько, так что мат. часть позабыл. :(

    Пока мне видится ответ в понятии “статистическая знАчимость”.. но да, согласен, нужно почитать матчасть..

    жаль что никто в двух предложениях на пальцах не объяснил.. =)

  14. Olegushka пишет:

    Интересная информация, спасибо

  15. Nastyusha пишет:

    Теория вероятности предмет нужный, но заумный в двух словах не объяснишь

Оставить комментарий »