Журнал трейдера NYSE
Сегодня на семинаре Герчика по торговле на NYSE человек продемонстрировал свой журнал для учета и анализа сделок на NYSE. Александр Михайлович предложил выложить его у меня, что я с удовольствием и делаю.
Журнал просто шикарный. Я полностью согласен с Герчиком, что статистика – краеугольный камень в трейдинге. (Я согласен, но лично у меня вечные сложности с ведением отчета сделок, я периодически начинаю, но хватает меня ненадолго, проблемы с дисциплиной)) Статистика, это почти мистика. У меня иногда не укладывается в голове, как статистика может предсказывать, казалось бы самые невероятные вещи.
В журнале анализируется много интересных показателей. В какие дни недели вы торгуете хорошо, а в какие не очень. В какое время суток получаются самые успешные трейды и сколько приносят трейды которые вы держите 5 минут или час. Можно построить график изменения вашей прибыли на депозите в свечах и применить к нему методы теханализи и много что еще. 
Вызывают огромное уважение люди, которые тратят кучу своего времени чтобы сделать действительно полезный продукт и отдают его всем бесплатно. Скажем спасибо автору Сергею Силантьеву!
В файле есть контакты автора и FAQ – просьба не долбить автора вопросами, не изучив внимательно FAQ. Да и изучив, тоже проявите уважение)).
Раз уж меня попросили захостить – сделал отдельную страничку, на которой буду обновлять версию журнала, так как он будет развиваться дальше. Нужна еще программа, которая обрабатывала бы отчеты разных брокеров и автоматом создавала бы табличку. В настоящий момент есть 1С компонент, обрабатывающий отчеты GrayBox. В ближайшее время будет версия для Laser и IB.
Если кто то сделает адаптацию под СмартТрейд, было бы круто. Пока для российского рынка придется забивать сделки вручную.
Подпишись на новые посты по email!
Подпишись на новые посты по RSS!
Читай в LiveJournal! 
14. Февраль, 2010 в 02:57
Да, сил немало вложено, спасибо автору. Статистика по дням недели интересно, надо последить будет.
14. Февраль, 2010 в 14:54
у меня вопрос ко всем кто склонен воздвигать статистику в ранг необходимой правильности и неотьемлемой части “успеха”)
как прошлое может определять будущее? Или это попросту НЛП и установка на модель поведения в определенных обстоятельствах, как например в случае с применением статистики как некий фильтр или ориентир для будущих действий?
Просьба не воспринять это за флуд и не развивать рамашку) если есть что сказать конкретное) буду рад прочитать ваши мысли)
14. Февраль, 2010 в 16:16
например, в данном журнале ты можешь указать тип сигнала в сделку. Пробой, отскок, пятна на солнце, интуитив и прочее.
А журнал тебе покажет – какой стиль у тебя лучше статистически получается. Я думаю, полезно. Примеров куча еще.
14. Февраль, 2010 в 17:15
ну так или иначе ты все равно говоришь о настройке на статистику) к примеру) если за прошлый год моя статистика сделок показывала что было большое количество прибыльных сделок с использованием алигатора) то это не факт что если я в этом году заточусь снова под эту стратегию все пойдет так же) собствено так оно и есть) в начале этого года от алигатора мало толку)
или я не так понял твои слова)и разве статистика не относится к линейному анализу?
14. Февраль, 2010 в 17:19
статистика помогает выявить твои сильные стороны и учесть слабые
14. Февраль, 2010 в 17:31
вот мы и добрались до истины))) это самое некомфортное что только можно придумать) мысль о том что могут быть “сильные” или “слабые” места) Это как рядом лежащий пистолет которым можно будет воспользоваться в случае если что то пойдет не так) всегда можно сказать что это было мое слабое место)
Если я не ошибаюсь это называется индульгенция)
14. Февраль, 2010 в 17:38
никогда не навязывал своего мнения. верь в то ,что тебе помогает. Если помогает игнорировать свой торговый опыт – не веди никакой статистики.
14. Февраль, 2010 в 23:20
Статистика – это просто зеркало. Она не определяет ни прошлое, ни будущее, она отражает тебя. Как этим пользоваться, зависит от чеовека. Можно просто учитывать статистическую вероятность при принятии решений, а можно попытаться понять, чем обусловлены те или иные отклонения в показателях.
15. Февраль, 2010 в 11:54
спасибо
16. Февраль, 2010 в 07:52
Спасибо! Предыдущую версию журнала видел на сайте его брокера, уже тогда поразился классной работе. А сейчас усовершенствованная версия – вообще атас. Мысль такая: у меня на российской рынке брокер дает возможность отчеты в экселе формировать и скачивать. Так вот можно так изменить поля в таблице, чтобы не нужно было руками перебивать, а просто копированием нужных строчек из экселя. Народ, если кто такую идею реализует, поделитесь, пожалуйста. Надо бы самому, конечно, но у меня это долго будет…
21. Февраль, 2010 в 20:33
Да, статистика очень нужное, а вернее необходимое дополнение к делу,которое определенно приносит или не приносит доход. Графики, представленные здесь, очень понравились. Спасибо за нужный материал!
23. Февраль, 2010 в 03:09
Что было интересного на этом семинаре у Герчика?
1. Март, 2010 в 21:03
Показатель как вижу растет. Желаю дальнейших успехов
17. Март, 2010 в 20:15
спасибо!
23. Март, 2010 в 04:23
А кто-нибудь пытался передалать его для нашего рынка, скажем для торговли фьючерсами, где необходимо учитывать коэфициенты пересчета?