Корреляции

Интересный был сегодня денек. Последний раз я помню такой день в июне 2008 года. Помниться я торговал фьюч РТС по амерским сигналам и все кричало – покупай. Я и купил 100 лотов. А РТС падал и падал, причем не стремительно, а как бы нехотя, как будто заблудился и не видит какая красота вокруг. Ну я и усреднился… еще на 100 лотов))) Последствия были фиговые… Амеры выросли как и ожидалось, ну а мы мягко говоря нет.

Ходил в выходные с друзьями в Сандуны в выходные (Мартынов, Есин, Дензлат). Есин сказал банальную вроде вещь, которую я сто раз слышал, но только сейчас начинаю понимать по настоящему. Для каждого трейдера и каждой системы есть периоды, когда они зарабатывают очень много. Проблема в том, что рынок меняется. причем эта цикличность не быстрая. Месяцы и даже годы. Но это всегда происходит. И важно вовремя понять, что рынок изменился и вовремя перестроиться или свалить в отпуск.

Некоторые считают, что торговать нужно следуя сигналам с того инструмента, каким торгуешь. Но нет никаких проблем в том, чтобы торговать корреляции. Россию по Америке или нефти. Важно только вовремя увидеть, когда механизм сломался и привычный ритм нарушился. В этом случае просто сменить стиль или отойти в сторонку.

Есть еще одна фишка, которой я проникся, когда скальпил на ЛЧИ и целый день наблюдал за стаканом. В 99% процентах наш рынок реагирует на движения мировых индексов, к примеру SP500. Но если вы пытаетесь делать тоже самое важно понимать, что профи уже раньше вас вошли в сделку. Из за этого иногда возникает впечатление, что это не мы ходим за Америкой, а она за нами. Это случается потому, что когда мы видим тик на Америке, те, кто зарабатывает на уменьшении latency сделали свой ход и уже закрываются об тех, кто делает его чуть позже. То есть если торгуешь корреляции – отдавай себе отчет, что лучше это использовать для таймфремов от минуты и выше. Места на тиковых заняты)) Ну или всерьез работать над скоростью получения котировок и реагированием на них.

Понравилось?! Подпишись на e-mail обновления блога!



Комментарии (8s) на запись

  1. Garsia пишет:

    Мда, действительно, сегодня сильное рассогласование у нас с Америкой и с нефтью. Любопытно, каковы его причины? Ведь они наверняка есть.

  2. Алексей пишет:

    Fenix, ответь мне плз как новичку(полгода на рынке, только начинаю понимать какой стиль торговли подходит лично мне) – через какой период времени работы на рынке ты начал стабильно зарабатывать и почуствовал уверенность в своем стиле торговли?
    заранее спасибо

  3. admin пишет:

    я начал стабильно зарабатывать и почуствовал уверенность в своем стиле торговли с первых дней))) так и чувствовал пока не пришло лето 2008 года и я слил все что заработал))) стабильность для трейдинга очень абстрактное понятие. Может быть это просто случайность, что ты зарабатываешь, просто некоторым может вести много лет подряд)

  4. sw forex пишет:

    Всё так, только понять, что рынок перестроился, и вовремя (до слива) остановиться психологически совсем не просто. Единственным пока решением для меня этого вопроса стало установление лимита максимальной просадки в % от депозита.

  5. admin пишет:

    да, вся фигня именно в психологии, когда и понимаешь, что надо остановиться, а продолжаешь давить на кнопки)

  6. nikkk пишет:

    вывод:
    собирай и анализируй те данные, которые видишь в своей системе (элементарный сброс потока в базу данных или просто в файлы), а не те, которые собираешь с официальных источников…

    тогда ты сразу увидишь те сигналы, которые тебе доступны… а то что в теории… ну мало ли что в книжках пишут…

  7. xhunter пишет:

    Имхо дело не в latency. Целенаправленно бьют в противоход иногда и потом давят, пока “слепые” копирователи Сиплого с ДАксом не отстопятся об них, ну а они естественно сформируют свои позы по более лучшим ценам и потом бахнут туда куда и следовало изначально. Это у них излюбленный метод. И в принципе правильно учат – не следует допускать “фальстартов”, если ты не кукл конечно )))

  8. nikkk пишет:

    тоже верно. ‘задержка’ – один из компонентов. разводка видна на паттернах контр-реакции на большие движения лидирующего сигнала.

    вообще же можно сделать другое утверждение: динамика любого lead-lag соотношения индивидуальна, т.к. это всегда разные рынки и, след., разные участники.

Оставить комментарий »