Амиброкер и программирование
В последнее время расширился список задач, которые бы хотелось решить.
Ищу хорошего программиста, которому была бы интересна совместная работа по поиску и тестированию алгоритмических стратегий в Амиброкере.
Крайне желательно глубокое знание Амиброкера. Если такого знания нет, но вы опытный программист и есть большое желание, то должна быть возможность в короткий срок разобраться в нюансах языка программирования в Ами.
Первый этап сотрудничества – составление и тестирование простых стратегий, с обучением меня программированию, поэтому лучше, чтобы вы были из Москвы.
Опыт торговли не обязателен. Нужно много свободного времени и желание заниматься обучением.
С меня имеющийся опыт по торговле – с вас обучение кодингу.
Если кого то заинтересует, то пишите на почту otdelstroy@ ya.ru.
23. Октябрь, 2009 в 12:36
А ты что, с st поругался? А куда Осинцев делся?
23. Октябрь, 2009 в 13:39
Хм, а что делать тем, у кого большой опыт программирования и торговли? Думаете писать робота?
Кстати, какие плюсы у амиброкера по сравнению с метастоком? У меня с метастоком ваще какой-то бред получился – имея 15-летний опыт администрирования разных систем и ПО, я так и не сумел засунуть в метасток котировки из квика… Теперь вот сомневаюсь – а умею-ли я вообще работать на компьютере…
23. Октябрь, 2009 в 13:44
я жив и здоров. слишком много работы, нужны руки и головы ))
23. Октябрь, 2009 в 13:48
и потом, мы не думаем писать робота, мы этим занимаемся. в полном цикле: идея – кодинг – реал. на каждом этапе свои сложности, пока основные зытыки здесь “идея -> кодинг”. слишком много идей, слишком мало рук )
23. Октябрь, 2009 в 14:05
нужны руки, головы и души. А то уже не на что демонам граали менять.
23. Октябрь, 2009 в 14:15
Попахивает открытием нового полноценного хедж-фонда со штатом программистов, трейдеров и отделом тестирования стратегий. Почему по этому пути не хотите пойти?
ПС Ты ведь сам рекламировал ребят из Automated Intelligent Systems, которые реализуют любых роботов по алгоритмам заказчика. Они правда озвучивали ценник от 100 до 300 тысяч рублей за каждую стратегию…
23. Октябрь, 2009 в 14:16
Имхо, лучше найти спеца на с#, он тебе быстрее напишет.Будет более человечно, и научит тебя языку. В итоге робот + знания у тебя в кармане.
А амиброкер будешь использовать сам для других целей.
23. Октябрь, 2009 в 14:20
Будешь использовать ами для тестов. А программер будет переносить твои идеи непосредственно в робота. Если заморочка только в том чтобы запрограмить и проверить свои “здравые” идеи, то тогда лучше уделить этому свое драгоценное время. Мне так кажется. Хотя может я и не прав)
23. Октябрь, 2009 в 14:28
система исполнения сигналов есть, ей 100 лет от роду ) с ней проблем нет, она работает, развивается и с ней все в порядке. нужно проверять торговые идеи, перерывать песок в поисках золота, какой тут Csharp к черту? вселенная помрет от тепловой смерти, пока C# кодер протестит пару страт. так что амиброкер. и только он. идея найдена, все затыки проверены – отправляется в реал, тут процесс другой, с ним нет проблем. торговля позиционная, без скорострельной дрючки, амиброкер со всем этим справится.
23. Октябрь, 2009 в 14:46
предчуствуя глумеж на тему: ага, типа, ищите людей с гралями, скажу: можете свои граали оставить себе. заморочка именно в том, что со своими не успеваем справиться. ))
23. Октябрь, 2009 в 15:18
ясно)
23. Октябрь, 2009 в 16:36
Можно-ли в Амиброкере тестировать по тиковым данным (не по минутным)? и еще – чем АмиБрокер лучше чем ВелсЛаб???
Слышал очень много хороших отзывов именно о ВелсЛабе…
23. Октябрь, 2009 в 17:08
споры о лучшей программе оставим для других топиков ) мы используем ами, я считаю, что конкурентов у нее нет. (для задачи тестинга и поиска идей). тиковые данные поддерживаются.
23. Октябрь, 2009 в 18:02
Я вот очень хорошо знаю WLD5.
Ами пробовал, но глубоко не капал так как WLD5 ИМХО лучше. Вообще те же яйца…
Желание есть! Если есть стратегии – пишите (timaskr [@] mail.ru).
23. Октябрь, 2009 в 19:06
амиброкер хорош спору нет, но я так и не смог заставить его в режиме тестера вызвать внешние плагины (т.е. он их в этом режиме просто не стал вызывать), на пауке никто так и не ответил….. использую связку – Смарт-COM-C#-Амиброкер для теста и Смарт-COM-С# для робота……так что есть и C# и амиброкер
23. Октябрь, 2009 в 20:06
Fenix, самое главное требование забыл описать – что ты хочешь захавать все свободное время разработчика.
23. Октябрь, 2009 в 20:31
это не так. не надо додумывать)про “много времени” я написал. Это не “все время”
24. Октябрь, 2009 в 00:02
все время захватит рынок )) он это легко умеет )
// уфф, жесткий денек сегодня )
24. Октябрь, 2009 в 00:40
отличный денек,)) опять трояк гонял черетй по стакану и ваших ботиков))))
24. Октябрь, 2009 в 12:24
извиянюсь за оффтоп.
просьба к пользователям амиброкера подсказать, как включить VAP ? Volume At Price histogram. в хелпе написано:
“To turn it on simply go to Tools?>Preferences and change Type of the VAP from “NONE” to “Left?side solid
area chart, behind”"
и
“To turn VAP on/off use: Tools?>Preferences?>Main chart”
но на данных страничках настройки ни параметра “Type of the VAP”, ни вкладки “Main chart” не нашёл… и вообще ничего хотя бы отдалённо напоминающего эти настроечки не видно. смотрел в версиях 5.10 и 5.20. версии не зареганные.
24. Октябрь, 2009 в 17:27
На фрилансе поищите программиста.
24. Октябрь, 2009 в 20:07
Дался вам этот ами
Хотя стратегии тестить – это дело действительно неблагодарное.
У меня хоть не ами, но могу тоже потестить стратегии, т.к. это давно уже сделал просто: Каждая, стратегия реализуется отдельной функцией, типа:
function TQPF.HasSignal2BuyMIPC(PartID_:integer; Ticker_:string; NTicks:longint; VAR DealType_:integer; Time_:TDateTime; VAR KP:TKP; IsExit:boolean=false):boolean;
VAR
FuncName:string;
DelaysPlus,DelaysMinus,DelaysPlus_,DelaysMinus_:float;
AmountPlus,AmountMinus:longint;
long_,short_:boolean;
begin
FuncName:=’TQPF.HasSignal2BuyMIPC’;
KP:=NIL;
Result:=false;
if Assigned(Enter(PartID_)) then if Enter(PartID_)^.cb_UseMIPC.Checked then begin
CalcTicksStat(Ticker_,Time_,NTicks,DelaysPlus,DelaysMinus,AmountPlus,AmountMinus);
if AmountPlus0 then DelaysPlus_:=DelaysPlus/AmountPlus
else DelaysPlus_:=0;
if AmountMinus0 then DelaysMinus_:=DelaysMinus/AmountMinus
else DelaysMinus_:=0;
long_:=(DelaysPlus_DelaysMinus_);
long_:=long_ and (AmountPlusAmountMinus);
case DealType_ of
dt_Long:Result:=long_;
dt_Short:Result:=short_;
dt_Auto:begin
if long_ then Result:=long_ else Result:=short_;
if long_ then DealType_:=dt_Long else if short_ then DealType_:=dt_Short;
end;
end;
end;
end;
Готов потестить новые скальперские стратегии на тиках. Результатами обещаю поделиться.
А еще пожалуй мог бы сделать описание к своему тестеру, дабы могли сами писать под него стратегии: набор необходимых функций со свечками и тиками есть, остается только ими дирижировать.
25. Октябрь, 2009 в 00:29
Простите – а как Вы связали Смарт и Ами? На форуме Айти больше года просят это сделать (хотя бы просто экспорт котировок, не говоря про прием приказов по торговле), и результата нет…
25. Октябрь, 2009 в 13:29
Sphinx А когда Вы пытались передать котировки из квика в метасток. У меня тоже были проблемы, но у меня всё получилось. Я не программист. Возможно ошибка находится вне ваших профзнаний, как программиста.
25. Октябрь, 2009 в 22:50
ХУМАО КАПАСЯ ХУПСИ!
ПОТОМУ ЧТО ГЛАДИОЛУС!
P.S… ТИМ САЙКС ..РУЛИТ!
26. Октябрь, 2009 в 00:11
Gazcom я предпочел снести метасток и поставить ами – с передачей данных в ами никаких проблем не возникло.
26. Октябрь, 2009 в 14:08
Проблем с переносом реалтайм котировок из куика в метасток нет. там как два пальца об асфальт, с ами тоже проблем нет.
и чего это все решили на шарпе писАть (он чем то круче?)? для программера (нормального) вообще пох (извиняюсь) на чем писАть.
26. Октябрь, 2009 в 14:18
Кстати, последний рекорд кол-ва сделок за день по РИЗ9 – 330 тыс.
Скоро, очень скоро АМИ подавится и загнется от несварения 
З.Ы. Так что, у кого есть скальперские идеи, готов даже стакан задействовать в стратегии
Интересуют стратегии с маленькой просадкой, в них сам не шарю 
26. Октябрь, 2009 в 15:22
Не совсем в тему, но хочу спросить: почему Амиброкер рассматривается как оптимальный вариант для тестирования стратегий? Чем не угодила Омега?
26. Октябрь, 2009 в 17:55
опять споры о лучшей программе )) можно писать в любой программе. любую программу зовут амиброкер. мягкая диктатура ))
26. Октябрь, 2009 в 18:04
Ну да – амиброкер неплохая игрушка. Тех проблем, что возникли с метастоком и рядом нет. Пытаюсь сейчас нарисовать алгоритм своей ныне используемой системы, дабы проверить на истории. Нахожусь в задумчивости – где-бы нарыть котировки ри года с 2006 в 5-15-минутном таймфрейме… Может кто посоветует – где копать?
26. Октябрь, 2009 в 21:01
st, только скоро ами дневные тики переваривать не сможет
Sphinx, там в 2006 и 2007 была такая “ливквидность”, что смысла просто нет сравнивать с текущим рынком.
Ну а брать – как обычно, на финаме.
26. Октябрь, 2009 в 21:48
zhorzh, вот когда это случится, я начну писать стратегии на дельфи ))
27. Октябрь, 2009 в 00:14
>Простите – а как Вы связали Смарт и Ами? На форуме Айти больше >года просят это сделать (хотя бы просто экспорт котировок, не >говоря про прием приказов по торговле), и результата нет…
что касается меня – Смарт используется в Ами только как датафид (связка самописная, разработчиков Айти ждать не стал), собственно торговля в C# роботе
27. Октябрь, 2009 в 13:49
zhorzh, спасибо за идею – про финам я чота не подумал
С ликвидностью фиг с ним – мне интересно проверить систему на разном рынке – и с низкой ликвидностью и с высокой… Может удастся ее усовершенствовать, чтобы получался более пологий эквити, а то большие просадки на боковиках уже достали 
28. Октябрь, 2009 в 11:34
чето решил ускорением работы своего тестера заняться, все же блин, реально 12 мб данных за день вместо прежних 3-4-5, а я помню времена и по 700 кб
– ввсего 2 года назад, а 2.5 года – 100-300кб за день было. И значит раз в 5-10 в сравнением с тем, что было уже стало считать. Правда, произошедший давно уже переезд с атлона64 на core2duo нивелировал замедление, но сейчас уже снова стало донимать – по-быстрому не посмотреть влияние изменения настроек, только писать скрипт и ставить на ночь, а это все както ломало сделать.
Итак, решил вместо Win2000 и Core2Duo E8400 (3ГГц) поставить WinXP и Core2Quad Q6700 (оказался всего на 2.66 ГГц).
Q6700 решил сразу разогнать до 3ГГц ибо чуял, что просто 4 ядра никакого прироста не дадут.
Так и оказалось – эффекта не было. Более того проблема с нехваткой системных ресурсов, когда кучу раз тиковые графики рисуются как была в Win2000, так и осталась в XP. Млять, мелкомягкие от наследия Win 3.1 никак не могут уйти.
Стал думать, сделал оптимизацию алгоритма – робот стал считать в 5-6 раз быстрее. Сейчас тики за день обрабатывает за 4-8 сек. Уже приемлемо.
Мысли наращивать процессор ушли 
Еще бы както доп. ядра задействовать…
В мелкософте бы тоже программеров отправить оптимизировать
Хорошо писать свой тестер, всегда есть возможность что-то оптимизировать