Жара.
На улице прохладно, а у нас жара. Жарят медведей.
Жарят инсайдеры и боты, потому что обычный человек -дейтрейдер не будет покупать по таким ценам вечером))) Что ты делаешь? Опомнись!, разговаривал я с чудо машиной, когда она в очередной раз перезаходила в лонг в 18-30 с прицелом уйти на ночь в позе.
Ничего не ответила чудо машина, а просто нарубила еще несколько процентов к депо.
Теперь надо ждать коррекции на депозите по фибоначчи и увеличивать сайз)))
9. Октябрь, 2009 в 12:26
а интерессна былоб послушать что онаб тебе ответила, что-нибудь типа”отъепись жалкое создание природы”,..научи ее разговаритвать)))))))))))))
9. Октябрь, 2009 в 12:36
Нарубила и закрылась вечером, или так и осталась в лонге?
Моя машина вчера в 23:46 встала в шорт – я чуть не одурел…
9. Октябрь, 2009 в 12:38
А она у тебя ОНА всегда или только когда профит даёт?)))
Любой робот может ответить на вопрос либо ДА(1), либо НЕТ(0)
9. Октябрь, 2009 в 16:55
АГА.
Ч: – Зашел в шорт? Да ты ох**л!!!
Р: …1…
Ч: – Когда деньги будешь делать!?
Р: …2…
Ч: – Да ты ох**л!!!
Р: 1111111….. 0 …
9. Октябрь, 2009 в 21:37
Такая реклама!!Не иначе как продавать робота решил!!Я так понимаю там алгоритм болжен быть,который ты(вы)запрограмировал.Что ж тогда тебя удивляют сделки робота????
9. Октябрь, 2009 в 21:58
еще один человек, ни разу ботом не торговавший ))
9. Октябрь, 2009 в 22:09
ST, а какая доходность на капитал у вас получилась?
помесячно – июль, август, сентябрь?
и то, что вы торгуете ручками, получается больше в % или меньше ?
я весной значительно обыгрывал индекс, а осенью что то очково стало заходить на все на таких уровнях, иду чуть отставая от индекса
9. Октябрь, 2009 в 23:04
руками я лично не торгую. вообще. доходность помесячную надо считать (да и не имеет это особого значения) я слежу за итогами контракта. с 15.09 до сегодня ~32% вышло
9. Октябрь, 2009 в 23:06
с 17.09 только, первые 2 дня RIZ9 бота не запускали.
9. Октябрь, 2009 в 23:20
ST, я прикинул – раза в 2 обгоняет рынок машинка.
А в длителтьном боковике какие результаты выдает ?
А не боитесь деньги железяке доверять? Вдруг в критический момент что то не то сделает?
Я возможно старомоден, но считаю что основными деньгами надо самому торговать, а не роботу(и боже упаси, не давать в ПиФы – в прошлом году Макс велл — 83 % убытка сделал, мои соболезнования “инвесторам”)
9. Октябрь, 2009 в 23:26
сам софт исполнения торговых сигналов написан мной, почему бы и не доверить? ) на нестандартные ситуации попадал сто раз и от многих есть защита.
в боковике как повезет. одни из самых прибыльных дней могут попасть на флетовый день. типа выросли-упали-выросли-упали, если повезет, то все углы будут облизаны ))
9. Октябрь, 2009 в 23:43
а чьи на клозе вечерки носятся лоты по 200 300 коней за 10 минут до закрытия начинается эта свистопляска??? это чьи такие шальные боты??? тройки?
9. Октябрь, 2009 в 23:45
открыл шорт в начале вечерки по 139870 и сижу целый вечер (за шоферку держись баран) как бы эти придури сдуру не снесли стоп в последнию минуту
9. Октябрь, 2009 в 23:57
ловля ножей всегда сносит голову. не сейчас, так потом. продавать надо когда рынок проторговался хотя бы на одном уровне некоторое время. это минимум. а по нормальному еще и начал снижение
10. Октябрь, 2009 в 00:08
2 Fenix
2St
Дайте кто-нить мэйл хотя бы. Маленький вопрос по Market Profile. Пара терминов. Пролистал МОМ и стратегию к Market Delta, но не нашел
10. Октябрь, 2009 в 01:53
ST – меня в трейдинге больше всего бесят огромные малопредсказуемые гэпы, можно ведь легко напороться как на +5 так и -5 процентов.
как робот избегает этого? не переносит позиции через ночь ?
и в самом деле, не подумываешь продавать бота?
10. Октябрь, 2009 в 02:03
Коллеги , доброго времени суток, вижу у вас тут конструктивный диалог. Присоединюсь
to st
а что по поводу прогнозирования гэпов ?
to edv
у меня вчера тоже под конец торгов был прогноз шортовый на утро – сработало нормально…
а если быть полностью откровенным , то и позавчера под конец вечерней сессии прогноз гэпа на утро был вниз…. знатная осечка вышла
п.с. очень интересное мнение на конференции по робототорговле (та что 16.09.09 была)высказал один из там выступавших (Сергей Кирпиченко (robot_kipa)): по его мнению бываю разлиные стратегии с применением роботов, в том числе и свинговая , но ПО ФАКТУ в России никто свинговую не использует… вот так коллеги – нас оказывается просто нет
и пусть так и будут все думать дальше….
10. Октябрь, 2009 в 02:08
to Алекс
наши вопросы про гэп родились практически одновременно…. вот и не доверяй после этого теоверу
10. Октябрь, 2009 в 11:27
гепы я не прогнозирую. я вообще ничего не прогнозирую. это один из основопологающих принципов “я не предсказываю, я следую”.
гепы бывают, да. они могут быть и в мою сторону… кстати, одни из худших гепов частенько бывали на клире в 18-00, изза движух у амеров в этот момент. Сейчас в 19-00 все стало поспокойнее.
бот оставляет позы на ночь. вот вам еще одна истина, проверенная деньгами и вренем: если вы трендфолловер, забудьте про дейтрейдинг, это ущербная идея, закрывая позы на ночь вы упустите львиную долю возможной прибыли. Может кто удивится, читая это, типа идея дейтвейдинга пропиарена вдоль и поперек. Я же уверяю, что это ущербный подход, он упускает кучу денег.
10. Октябрь, 2009 в 14:10
Повезло вам – хорошая машина!
10. Октябрь, 2009 в 15:31
хорошо бы ваш бот с такими правилами закончил бы сентябрь 2008 года =) после этого на свет надо думать появилась бы версия 2.0 =))
10. Октябрь, 2009 в 15:49
ST истину говоришь, процентов 30 роста идет на гэпах вверх. Я тоже стараюсь на тренде вверх оставлять позу на ночь, но без плечей только – а то ведь иногда и вниз рвут, собаки. А бот сколько может перенестина ночь – до 100 % депо, или еще и плечо какое то может взять ?
10. Октябрь, 2009 в 16:13
падающие ножи мы не ловим а гэпы легко =) да не в обще конечно хорошо все что приносит хороший профит
11. Октябрь, 2009 в 03:24
to st
можешь схематично описать процесс работы своей системы в целом
к примеру -Биржа – Квик – Программа тех анализа с роботом – модуль исполнения заявок – Биржа
Меня больше интересуют названия программ (ну и брокера если можно)
заранее спасибо
11. Октябрь, 2009 в 12:05
в сентябре 08 я торговал сиситему с схожими свойствами. до остановки торгов доходность была рекордной, просто чудовищной, бот шортил всю дорогу. как пошли разрывы ликвидности, все было порушено. никакой бот не смог бы системно зарабатывать в той ситуации.
11. Октябрь, 2009 в 12:13
мне уж надоело писать какие то оправдательные посты в ответ на явный скептис, явно видимый в комментах. мне как то без разницы, кто что думает про бототорговлю, верит в нее или нет. вот что я скажу: торговать можно 2 вещи: говоря программерским языком это фичи или баги рынка. (т.е. либо его свойства, либо неэффектиности). Неэффективности более доходны, но они гораздо более подвижны, сейчас они есть, завтра уже нет. Свойства более устойчивы, но и они медленно дрейфуют в стороны. Так что, если кто-то там думает, что лежи на диване, а комп нарезает бабло, то это далеко не так. Это труд, объемный и непростой, требующий огромного количества компетенций в разных областях. Абсолютно согласен с Кипой, что для того, чтобы этот труд осилить, надо быть технарем до мозга костей.
11. Октябрь, 2009 в 12:21
схема работы тоже постоянно меняется. Сейчас она переделывается под следующую схему: квик – исполнитель торговых сигналов, работающий с памятью квика напрямую (что означает максимальную скорость исполнения) – система контроля, учета, мониторинга – амиброкер (генерит сигналы).
Названий у прог нет, они написаны самостоятельно. Брокер может быть любым, кто через квик работает.
11. Октябрь, 2009 в 14:24
st, а зачем переделываешь чтобы память квика напрямую читало? Неужели разница настолько критична для вас? Вы же с Евой не собираетесь конкурировать в скальперских операциях. ))
Я вот делаю экспорт/импорт данных через DDE, и считаю что мне его скорости вполне хватит. И получается достаточно generic солюшн, нет завязки на конкретную версию Квика.
11. Октябрь, 2009 в 19:20
дело не в скальпе, дело в интеллектуальном исполнении крупных заякок. код, использующий память квика можен быть заменен стандартным решением без каких либо изменений в остальной части
12. Октябрь, 2009 в 10:42
чето я тоже не просек смысла работать с памятью квика напрямую.
12. Октябрь, 2009 в 11:21
наверное имеется ввиду через библиотеку trans2quik.dll…
12. Октябрь, 2009 в 11:33
trans2quik.dll здесь ни при чем.
16. Февраль, 2010 в 12:00
Попала как на другую планету, с непонятным языком…