COT ы
На прошлой неделе, по свежим COT было видно, что крупные трейдеры (Large Traders) опять угадали, увеличив совокупные позиции в лонге на коррекции фьючерса на S&P 500.
Пока мелочевка не идет в лонг, стоит в шортах. А за счет кого тогда смогут заработать крупные спекули на падении рынка? Все это опять к тому, что очень опасно играть на стороне общественного мнения.
Синенькие тоже в шортах, но что то они не очень хорошо барометрят рынок, судя по историческим данным. Да и объем совокупных поз не впечатляет.
Вчерашний рост думаю должен уже привести к отчаянию медведей, которые уже несколько месяцев пытаются встать в позиционный шорт и каждый раз проигрывают. Значит стоит уделить этому варианту развития событий больше внимания. Коррекция как Армагеддон. Начнется, когда ее перестанут по настоящему ждать.
Удачных торгов!
7. Октябрь, 2009 в 10:16
эт точно, но шорты-то одеть ведь хочется еще до начала коррекции)
7. Октябрь, 2009 в 10:45
я уж перестал ее ждать. при том, что я что ни на есть идейный медведь )
7. Октябрь, 2009 в 10:55
“опять угадали” ??? КУКЛОВОДЫ в действии!
“Начнется, когда ее перестанут по настоящему ждать” – увидишь, кто войдет перед коррекцией…
7. Октябрь, 2009 в 11:02
а мона немного уточнить график, а то сумбурно для моего восприятия – где именно крупняк угадал? на корректозике минувшей недели?
7. Октябрь, 2009 в 11:27
я какбе не очень врубаюсь – как читать нижний индикатор…
7. Октябрь, 2009 в 11:31
тут еще http://fenix.stockportal.ru/post/1488
7. Октябрь, 2009 в 11:34
аааа… т.е. если линия идёт далеко вверх, это означает что открываются лонги по полной? и внис – соотвецно наоборот – шорты?
7. Октябрь, 2009 в 11:43
типа того)
7. Октябрь, 2009 в 11:46
COT’ы – это конечно круто.
только вот мне кажется, что это всё равно прошлое.
да и, например, действия крупняка можно трактовать так – тупо усреднялись на откате, просто денег много – почему бы не усредниться
и данные недельной давности — может они нарастили позу вообще до коррекции вниз
7. Октябрь, 2009 в 11:49
может)))
можно вообще ничего не смотреть, так как все что не случилось – уже прошлое. а торговать только по ленте сделок, к примеру.
и блог закрыть, ну в самом деле, что я могу написать такого, что никто не знает. Резать убытки, прибыли течь, и так каждый день?)
7. Октябрь, 2009 в 11:55
Может кто и раньше опубликовал, не знаю, но мысль сам поймал:
Что видим?! Дейли. Это как минимум среднесрок.
Зелёненькие самые успешные (нутк).
Красненькие пытаются спекулить интрадейно, поэтому плохо выглядят на среднесроковом графике (хотя наверное на любом также))).
Синенькие же наоборот играют в долгосрок, поэтому тоже плохо выглядят на среднесроке.
вывод: может коммерциалисы уже шортА подливают на “апкорректозах”?!
7. Октябрь, 2009 в 12:14
блог нельзя закрывать
не разрешаю закрывать, помогает развиваться и думать в правильном направлении
про COT можно посмотреть и с другой стороны – на что-то же опираться нужно в торговле, кому-то это может оказаться полезным
7. Октябрь, 2009 в 13:54
Если воспринимать єто как осциллятор, то можно заметить что открытые позы крупных трейдеров уже близки к верхнему лимиту в 200К, а это предсказывает скорый разворот )))
7. Октябрь, 2009 в 14:03
посмотри масштаб покрупнее))) текущие лимиты – ерунда
7. Октябрь, 2009 в 14:42
Скорее всего, перед коррекцией начнет развиваться ситуация сокращения поз крупных спекулей и, в первую очередь, за счет мелких трейдеров. Резких движений от институционалов не будет, скорее просто они будут уходить в еще большие шорты, только чуть с запозданием по отношению к крупным игорокам, но опять-таки за счет тех же мелких бедолаг. Вообще, динамика позиций мелочи показательна: они имеют максимальную или почти максимальную позу на пике, но ровно противоположную последующей рыночной активности.
7. Октябрь, 2009 в 16:04
Кстати по золоту там интересно=) там 2 недели назад максимум по открытым позам large traders. И оно ведь растет пока что…
7. Октябрь, 2009 в 16:37
млин ну почему все думают что зеленые обязаны максимум шортов на самых локально-глобальных хаях набирать..мож они на сей раз против рынка шортить начнут о потом продавят его вниз…
7. Октябрь, 2009 в 16:56
Собственно говоря, об этом и была речь. Крупные трейдеры начнут постепенно сокращать позиции ближе к хаям, а мелкие в основном будут у них покупать, так как именно они ( как большинство, как класс) будут в проигрыше итого. Максимальных шортов у крупняка может и не быть на хаях, но пока мелочь стоит в шортах вероятность разворота крайне низка.
7. Октябрь, 2009 в 17:20
та они перевернутя в лонг через пять процентов)))
7. Октябрь, 2009 в 17:27
вот сколько это будет процентов, сказать никто не сможет…может 5, а может и 25. Что уж точно, этот индикатор лишь некое усреднение, которое полезно учитывать, но торговать по нему и определять точки разворота я отнюдь не рекомендую
7. Октябрь, 2009 в 18:06
да по индюкам вообще торговать не рекомендуется, а енто я считаю просто полезная такая инфа для наглядность среднсрочного состояния рынка, а уж кто кого наипет..красны синих или зеленые желтых покажет время…нужно еще отдельный слой туда прописать, желтым цветом -класс домохозяик)
7. Октябрь, 2009 в 18:17
Кто кого прекрасно проиллюстрировано на истории. Более того, там показано даже когда
)
7. Октябрь, 2009 в 18:22
так все меняется, все,.ничто не вечно под луной.
7. Октябрь, 2009 в 23:35
Пристальное разглядывание сего графика без аналогичной детализации ОИ фьюча S&P500 и опционной структуры (в-первую очередь S&P500) смысла имеет крайне мало, т.к. закопанный объём в ОИ ESа составляет около 27% от совокупного объёма ОИ означенной структуры (ES+S&P500) (это даже не принимая во внимание всякие мелкие фьючи (доу, насдак, рассел …) + ETFы типа спайдера, диамонда…)
8. Октябрь, 2009 в 15:55
Да скоро коррекция будет!
8. Октябрь, 2009 в 20:19
Интересно что на ближайшей истории commercials стояли в шортах до -400К, в то время как max лонги large traders тоже 400К. При этом сейчас commercials имеют только -100К шорта из -400К потенциальных, в то время как large traders уже 200К из тех же 400К. Т.е. если commercials решат всех нагнуть сейчас, то у них есть преимущество в свободном кэше. А small traders наверняка присоединятся к падению так как это более очевидное направление. В этом случае large traders скорее всего будут крыть прибыльные позы (есть что фиксить). Так что ключ к движению рынка в руках у commercials: какие именно уровни им нужны для наращивания шортов.
10. Октябрь, 2009 в 22:55
Число коммершиалс равно арифметической разнице между лардж и смолл, всегда причем.
11. Октябрь, 2009 в 00:33
я читал книгу Ларри об этом индикаторе СОТ. но вот реально увидел его первый раз. да мы видим, что желтые на СИПИ действительно оказываются в выигрыше. но если взглянуть графики нефти или золота то их преимущество не столь очевидно. более того, по кофе например они явно проигрывают. да и с нефтью – на глобальном падении со 147 баксов до 40 вроде как никто и не выиграл. видно что никто не ожидал такого падения, вот никто и не заработал. так что это еще раз доказывает, что никто не знает будущего. даже куклу приходится зарабатывать бабло, направляя рынки в нужное русло. но это тоже работа.
11. Октябрь, 2009 в 13:06
а по России есть такие данные где посмотреть ??