Бототерпение
Последние два дня были очень тяжелыми для бота. Адский распил. В среду минус, напиленный в течении дня был почти закрыт движением в конце дневной сессии, но “дать прибыли течь” все отняло на вечерке. Вчера ситуация повторилась, но похоже, что в этот раз прибыли “дали течь” не зря.
Ограничивать дневной убыток тоже не вариант, так как как раз в эти два дня движение, которое позволяло отбиться случалось уже после значительного убытка.
Вообще, если машинка умеет делать 15% в день, то надо принять обратную, темную сторону процесса, что она может и потерять прилично. Терпение, только терпение.
Как говорится усердная мышь и доску прогрызет.
С пятницей всех.
2. Октябрь, 2009 в 10:16
темная сторона начинается, когда дневной диапазон такой как вчера ) для RI такое почти нонсенс )
2. Октябрь, 2009 в 10:25
Фигасе 15% в день,это ж сколько годовых, страшно представить. А ты еще жалуешся)))))) Сидел бы и помалкивал)))))) и радовался)))))
2. Октябрь, 2009 в 10:26
15 – это редкое явление)) удачное совпадение нескольких факторов.
2. Октябрь, 2009 в 10:31
радоваться мешает пила ) она всегда где-то рядом.
2. Октябрь, 2009 в 10:38
зато чуддо-машина твои нервные клетки бережОт,..уже причина для радости)
2. Октябрь, 2009 в 10:41
это если не смотреть вчера вариационку днем)
2. Октябрь, 2009 в 10:44
пусть бот смотрит))) а ты с него тока недельный профит требуй)
2. Октябрь, 2009 в 11:02
вариационка прямо сейчас восстановит все нервные клетки вмиг )
2. Октябрь, 2009 в 11:06
Я уже подумал на эту тему). Помедитировал на текущую вариационку. Но решил пока не радоваться, плохая примета. Порадуюсь в конце дня, если оставят бабло)))
2. Октябрь, 2009 в 12:58
Я тут перечитывал Вильямса Л. Так вот он считает, что 50% удачных сделок это уже хорошо.
А какая статистика у твоего искусственного разума?
Если не секрет – твоя статистика?
2. Октябрь, 2009 в 13:09
И еще одно – У него стоп на 1500$, а средняя прибыль 250-300$. Это как? Все остальные утверждают, что должно быть наоборот. Я запутался.
Может объясните?
2. Октябрь, 2009 в 14:17
аналогично, со вторник по четвергь в мелкий минус… вся надежда на сегодня.
2. Октябрь, 2009 в 18:52
А что, больше 15% в день не было? Или это от всего счета с учетом входа частью? У меня робот максимум за день както 6% от цены фьюча гп просидел в июне. Очень радует что это был шорт. Гагага. Ухты так тогда цена была точно такая же как сейчас. Нифига себе, этот гавпром столько уже тогда стоил???
2. Октябрь, 2009 в 18:54
Правда со входом всем счетом и просадки большие, хотя больше 2.5% сейчас не допускаю за день но и они могут тянуться долго… Да и раньше у меня часто получалось больше 2.5%, сейчас поправил алгоритм…
2. Октябрь, 2009 в 18:57
проценты от счета. больше 15% вот сегодня ) самые сладкие движухи выхотят под 7000-9000 пунктов по RI взятые целиком, меньше чем за день. но это, конечно, не часто бывает. больше 10000 одним трейдом не припомню.
2. Октябрь, 2009 в 20:20
ну так 7-9 тыс это куда как больше 15% от счета.
Это процентов 40-70 в завис-ти от ГО и ст-ти фьюча.
2. Октябрь, 2009 в 21:00
мы не майтрейдим)))) сейчас кэш где то в 4 раза больше ГО
2. Октябрь, 2009 в 21:58
забавно, если плечеваться на все, за один такой день можно удвоиться. только вот в длительной перспективе шансов выжить никаких.
3. Октябрь, 2009 в 16:38
>> сейчас кэш где то в 4 раза больше ГО
те. робот у вас торгует с плечом ~2?
Саша, а руками сейчас не торгуешь больше? При ручной торговле какое плечо использовал?
3. Октябрь, 2009 в 19:09
да, плечо 2, чтобы не нервничать по поводу метания кривой эквити )
4. Октябрь, 2009 в 00:15
хм, интересно… может мне тоже просто плечо уменьшить… или днег довнести
хотя у меня он и со всем плечом выживал, только просадки могли быть большие, до 30-40%, этото меня и вынудило временно его остановить – как то тяжело смотреть как треть счета сливается. И опять же, потом это за 1-2 дня могло быть отработано…
4. Октябрь, 2009 в 11:42
вот именно. с большим плечом начинаются просады на которых начинаешь тупить ) влезать, останавливать… а так не должно быть. при трендфолловинге юзать плечо больше 3х совершенно не стоит
4. Октябрь, 2009 в 22:45
st, спасибо!
Хотя тренд все же вверх, но провалы действительно, большие…
хаха, сделал сейчас чтобы макс дневная просадка точно соответствовала заданному ограничению – на график дневной доходности стало смотреть смешно – падения между днями очень ровные – неделю дни могут быть на одной прямой вниз находиться, в итоге график зигзагами идет.