Новый контракт
Ну что же, объем тикового файла фьючерса на индекс РТС за день уверенно пробил 6 Мб, а это значит, что контракт уже достаточно расторгован, чтобы на нем можно было торговать. Новый сезон начался и у америкосов, что тоже очень хорошо. Теперь руки (лапы) у медведей развязаны.
В современном рынке очень большую роль играют не только фундаментальные факторы, но и позиции во фьючерсных контрактах. За ними мы и пытаемся проследить.
Уровни прошедшей недели и контракта.
Контракт
Неделя
Удачной торговой недели!
21. Сентябрь, 2009 в 11:43
“”объем тикового файла фьючерса на индекс РТС за день уверенно пробил 6 Мб”" – новая веха в техническом анализе? )))
21. Сентябрь, 2009 в 11:44
ага, лично я давно объемы торгов в мегабайтах тиковых данных оцениваю))
21. Сентябрь, 2009 в 11:46
Мож мегабайтами и волатильность измерять? Есть смысл?
21. Сентябрь, 2009 в 12:09
не знаю))) пробуй!
21. Сентябрь, 2009 в 12:32
а что, без всяких шуток, можно попробовать колво тиков в сессию как часть оценки волатильности использовать. зависимость есть и прямая. только надо учесть, что среднее колво тиков в сессию постояно растет.
21. Сентябрь, 2009 в 12:34
седня контракт похоже положил на все графики
21. Сентябрь, 2009 в 19:58
Александр, что за прога ( распределение по объемам) и что значит синий и красный цвет
(Хотелось бы не мои догадки а из рук пользователя)
21. Сентябрь, 2009 в 20:19
я думаю, Феникс все это в paint рисует ))
21. Сентябрь, 2009 в 23:03
Александр, подскажи откуда этот скрин? Из Ниндзи? А то я обхожу всё это длинным корявым путем Квик-Эксель и диаграмма с тиковыми объемами уже рисуется там. Но сбоев достаточно)))
Индюки типа Market Profile и т.п. для Metatrader искажают реальные объемы.
21. Сентябрь, 2009 в 23:05
2St
Не издевайся) Трейдерами не рождаются, ими становятся)))
21. Сентябрь, 2009 в 23:35
Paint – однозначно!
синенький и красенький, чтобы было веселей!
Makedonskiy – и так уже смотрю народ пошел рисовать вовсю, мне это надо?))
22. Сентябрь, 2009 в 19:21
Взялся за гуж, не говори что не дюж…:)
22. Сентябрь, 2009 в 21:19
коллеги,
что-то ведь произошло сегодня в 18-28
в графиках DAX FTSE DJ просто разрывы вниз
у нас тоже с этого момента все вниз
и ММВБ и еще куча эмитентов
там и стопы потом и толпы, все вместе…
статы не было по календарю
кто знает, что это было?
22. Сентябрь, 2009 в 22:31
чето не вижу у нас чтобы было чтото выдающееся вниз в это время
23. Сентябрь, 2009 в 12:35
не совсем согласен, но в целом довольно интересно
23. Сентябрь, 2009 в 17:46
контракт ужаленный какойто…
что его так трясёт?
23. Сентябрь, 2009 в 18:47
ооо, вот это лейка на запасах нефти пендосии. ради таких моментов трендфолловеры и живут ))
24. Сентябрь, 2009 в 04:15
Риза совсем другая. На профиле этого не видно – те же дебильные палки, но структура движений реально поменялась. К конкурсу что ли все готовятся и новые алго обкатывают? )))