Серая полоса
Я уже хвалился белой полосой робота. Думаю, что честно будет показать и не очень белую. Чтобы не завидовали))).
Результаты без плеча и реинвестирования.
Фактически, доходность за прошедший месяц отсутствует. Точнее в последние пару недель стабильный даунтренд. После хая в 35 000 пунктов на 1 контракт просадка достаточно серьезная.
Что в общем то подтверждает то, что лучше всего стратегия работает на расторгованном и ликвидном контракте. Перед экспирацией очень много сделок и очень малый выхлоп. Или пофиксили баг матрицы)))
Ремонтная бригада уже выехала к месту торгово транспортного проишествия и скоро начнет восстановительные работы. По идее именно следующий контракт должен быть самым интересным.
Всем хороших роботов!
10. Сентябрь, 2009 в 13:35
чтобы порадовать читающих еще можно сообщить, что правилам ММ-а по мере роста сайз увеличивался. Собственно и просад был с бОльшим сайзом ))
10. Сентябрь, 2009 в 13:56
во-во, это-то и хреново в сложном проценте. +10% роста = -9% падения.
не волуйся, у тебя чёткий аптренд в среднесрочной перспективе – самое время искать точки входа в длинную
10. Сентябрь, 2009 в 17:01
блин…
10. Сентябрь, 2009 в 18:35
при пробое 35к надо брать!!!
10. Сентябрь, 2009 в 20:45
никто, глядя на графики погоды, например, не видит там поддержки и сопротивления? ))
вообще я видел методику выбора стратегий для ральной торговли на основе теханализа кривых эквити! ) безо всяких приколов. тогруешь в бумажном режиме кучу стратегий и выбираешь из них для реала, например те, что пробили уровни сопротивления)
пробой 35к, боюсь не успеет случиться. завтра последний день торговли. ждем riz9, это уже новая история. и немного другая стратегия.
10. Сентябрь, 2009 в 21:20
я смотрю 123 000 серьезный уровень у вас!!!
10. Сентябрь, 2009 в 22:07
st, не верю я в такие методики. Для стратегии нужна только цена и объем. Эквити – сильно “виртуальная”, производная вещь.
10. Сентябрь, 2009 в 22:13
а я что, верю чтоли? ) это я как прикол пример привел – использованние теханализа на equity curve.
10. Сентябрь, 2009 в 23:33
странно, почему-то сайт не признал меня в 22:07)
11. Сентябрь, 2009 в 12:04
Это не гип там рисуется?
11. Сентябрь, 2009 в 12:06
не успеет))) вчера отскочили и нарисовали правое плечо, но на пробивку шеи времени не хватит)))
11. Сентябрь, 2009 в 18:30
напиши, пож., матожидание и стандартное отклонение дневной прибыли на один контракт
12. Сентябрь, 2009 в 11:44
надо на этот график рыночный профиль наложить, будет понятно, где стопы ставить
Для 35000 на 1 контракт просадка не такая уж и большая.
12. Сентябрь, 2009 в 15:47
я так понимаю максимум у тебя было около 136000 да?