Не влезай – убьет!
Мы уже почти закончили. Начало тут. Предыдущая часть.
Я тут прочитал, что чтобы пост лучше читался, надо вставлять картинки.
Вот вам картинка взгляда на август месяц по фьючерсу на индекс РТС через призму профиля рынка.
Отличный пример месяца, который был слабоинтересен для торговли. Об этом и пойдет речь далее. То, что верно для дневного масштаба так же верно и для месячного.
Когда надо держаться подальше от рынка:
- Nontrend Days. Активность в такой день низкая, и на рынке делать нечего.
- Nonconviction Days. Открытие как правило в виде аукциона, в пределах Value Area предыдущего дня. И дальше цена ходит туда сюда без явной направленности. Признаков присутствия Other Timeframe нет.
- Long-Term Nontrend Markets. Если рынок в среднесрочной перспективе не проявляет признаков трендовости, то среднесрочным трейдерам на нем делать нечего. Логично, да. 
А для дейтрейдеров вполне могут быть моменты с хорошим потенциалом заработка.
- News-Influenced Markets. Не стоит торговать за день или два до анонса новостей. Т.к. крупные перцы сбалансировали свои позиции, и рынок в это время находится в руках спекулей, и объем как правило небольшой.
Новости. Про новости говорится что можно посмотреть на силу рынка после их анонса. Какой был консенсус, какую цифру реально анонсировали. Какой сейчас общий тренд. И как рынок на новость отреагировал. Даже табличка приводится про это дело. Но думаю на нее можно забить.
Окончание следует.
Удачной недели!
31. Август, 2009 в 08:51
дада, 107! сколько вертелись вокруг него ) мое имхо что для каждого рынка своя идея. мне “подвезло”, я в коротком стренгле на 105 и 110 страйке, за последнее время даже ничего не надо было корректировать. у PL профиля как раз максимум около 107. Если рынок никкуда не идет, то можно продать время.
31. Август, 2009 в 12:42
Александр, Вы за какой период тики храните? Ну или точнее, сколько места они занимают?
31. Август, 2009 в 12:49
я могу за него ответить )) на каждый контракт создается своя база. места занимает дохрена ))
31. Август, 2009 в 13:12
Если учесть сколько у меня хлама на десятки гигабайт на харде, то я считаю, что по сравнению с общим террабайтом памяти занимает места совсем чуть чуть.
31. Август, 2009 в 15:03
Вот он, субъективизм качественных оценок, в действии
То, что для одного – до хрена, для другого – чуть-чуть 
31. Август, 2009 в 15:04
Кстати, а в чем хранится, если не секрет, – просто файл или база какая?
31. Август, 2009 в 15:54
MS SQL 2008. ща zhorzh придет, будет текстовые файлики нахваливать ))
31. Август, 2009 в 16:18
Интересная статья, спс
31. Август, 2009 в 17:00
Александр, а не пробовали ли идти путем наименьшего сопротивления и вместо того что бы писать свой софт подключить к Нинзе датафид с рос.рынком (тот же eSignal)?
31. Август, 2009 в 17:07
не пробовал. а зачем? свое пусть и корявенькое я думаю приносит больше пользы чем крутое чужое. А про россию и нинзю я даже не в курсе, что такое возможно) Есть живой пример или это фантазия?
31. Август, 2009 в 17:27
Ну эт я теоретизировал. еСигнал подключал к нинзе, но лицензии на рос.рынок у меня не было, поэтому как бы рыночный профиль через нинзю на ри работал могу только догадываться.
Ну эт я к тому что свой софт все же тяжелее писать, чем приспособить под свои нужды то что есть.
31. Август, 2009 в 18:17
простое обращение в нинзю с просьбой поделиться апи, чтобы насладиться русскими котирами в нем развеят все фантазии. они не работают с third party. ради фортса покупать esignal?? no comments )
Я че то не понял, Феникс, ты что назвал корявым? )
31. Август, 2009 в 18:27
st, ну все идут по пути наименьшего сопротивления. для кого-то это написание своего софта, а для других быть может и подключение еСигнала.
31. Август, 2009 в 18:33
корявая ниньзя конечно, не наш же софт)
31. Август, 2009 в 18:48
я вот лично стараюсь двигаться по пути максимальной отдачи на потраченные ресурсы. это, имхо, не путь наименьшего сопротивления. ))
кстати, если для нинзи чего то нет, то написанение этого не менее затратно, чем свой путь )
31. Август, 2009 в 19:36
Отвечая про объём: у меня 1 год всех RI% – около 1 гига.
to st: Разделение по контрактам RI% сделано? Подскажи, зачем. Скорость запросов вырастает на маленьких базах, так?
31. Август, 2009 в 19:49
ну да, работает побыстрее. в принципе можно было попариться на тему ускорения работы не разбивая базы, но начинать каждый контракт новую базу проще ) тем более отчеты с пересичением контрактов не делаются, в них нет информативности.
31. Август, 2009 в 19:51
что то zhorzh-а не видно )) он нам скажет, что текст как хранение тиков это тру )) возможно это так ))
31. Август, 2009 в 23:41
чего-то по объемам многовато, с марта тики RI а районе 250 МБ, на один тик –
internal const int TICK_SIZE = 12;
1. Сентябрь, 2009 в 00:15
Ага, st угадал
у меня тики хранятся в том виде, как скачиваются с финама, прошлый RIM9 это 360Мб и теретически в тестовом файле их можно урезать раза в 2.5, т.к. они в таком виде
,,,,,
RIM9,0,11/06/09,103000,111320.00000,2
а можно оставить
,,
103000,111320,2
Да только мне нафиг не надо, файл после загрузки все равно кешируется и преобразовывается в двоичный формат для ускорения обработки. А писать в даунлоадере обработчик формата с разпознаванием содержимого както лень, т.к. на место на диске пофиг.
1. Сентябрь, 2009 в 01:11
вообще реальнее тема в своем двоичном формате хранить, но тут есть некоторые сложности – патчи тяжелее накладывать – данные иногда имеют свойство оказываться кривыми – что-то лишнее, чегото не хватает. Тогда теоретически можно было бы в 3-4 раза урезать: время, цена, объем=3*4=12 байт.
1. Сентябрь, 2009 в 01:12
а если еще подхитрить то и в 8-10 байт
1. Сентябрь, 2009 в 11:14
сори пишу тут потому что темf самая свежая ее все видят.дико извиняюсь вопрос всем-скажите адреса офисов герчика по всем доступным городам РФ то есть там где сидят трейдера и торгуют его деньги и делят прибыль на тех или иных условиях..просьба практически точные адреса телефоны сайт если можно ну и вообше любую информацию на словах как туда попасть?понимаю что нужно там жить чтобы торговать деньги мастера это мне ясно))
благодарю за любую предметную инфу по этому вопросу
1. Сентябрь, 2009 в 11:31
zhorzh, ты прямо как из 90-х )) когда каждый байт на счету. сейчас многие такие задачи решаются в лоб – покупкой памяти/винта/копма )) и потом сжать-разжать, наверняка возникнет overload некоторый…
1. Сентябрь, 2009 в 11:38
st, да я же чисто теретически говорю
У меня дома винтов на несколько терабайт. Я ж написал, что у меня хранятся вообще в виде скачанном с финама, а реально можно урезать раза в 4-5. А еще можно паковать каждый день тиков в зип и при загрузке извлекать его. хм, а это тема, вот ту будет выигрыш офигенный – в 12 раз – 1 тик порядка 3.5 байт, а если перд эти еще и данные почистить, как я писал, то вообще пару байт, а если хранить в солид архиве рара… то там наверное около 1 байта на тик выйдет 
А в текстовых файлах тики я храню потому что так быстрее
Впрочем свечи у меня тоже в текстовых файлах… хотя вот тут уже наверное у БД было бы преимущество. Хотя у меня база при старте робота засасывается в память, так что если тестирвоать несколько дней, то у меня будет быстрее. Если текущий только – БД.
1. Сентябрь, 2009 в 18:03
ФЕникс, слууушай.. а ты не придумал ещё как сделать профильные часовые свечи?)
2. Сентябрь, 2009 в 10:01
давно уже придумал. Точнее St придумал). В ами брокере можно.
2. Сентябрь, 2009 в 10:13
отдельным плагином?
2. Сентябрь, 2009 в 10:15
нет, мне St код написал. Знаю только что ниже 5.2 он не работает) Потому что там новая фича Ами.
2. Сентябрь, 2009 в 10:38
помогает в работе? поделись кодом а?)
2. Сентябрь, 2009 в 10:40
честно? последний раз смотрел в июне)) за кодом к st) хотя я думаю, что у тебя не 5.2, так)?
2. Сентябрь, 2009 в 10:42
у меня вообще не ами) но готоф оттестить и сменить брокера за резалтом)
2. Сентябрь, 2009 в 10:45
Амиброкер это не брокер а аналитический теримнал
2. Сентябрь, 2009 в 10:57
отходил бился головой о ступеньки :/
а зачем тогда рассказываешь про прошлый век в своем блоге?) если не юзаешь?
2. Сентябрь, 2009 в 10:58
я не говорил, что часовые профили использую
2. Сентябрь, 2009 в 13:17
У нас так всегда что мы растем сильнее и падаем больше чем другие рынки.
2. Сентябрь, 2009 в 23:07
st, у тебя стакан по API в альфа-директе сейчас выдается?
я думал намудрил чето, но поднял свои версии аж годичной давности, но нифига стакан не получается. Хоть и не использовал, но нахрен че за дела?
3. Сентябрь, 2009 в 08:26
zhorzh, я все из квика беру )