Фишки (MOM)

Начало тут. Предыдущая часть.

The Value-Area Rule. Если цена принята (двойной TPO) внутри Value Area, то есть хорошая вероятность что цена полностью пройдет через эту Value Area. Также имеет смысл помониторить закрытие дня. Если прошли через Value Area предыдущего дня снизу и закрылись выше ее, то это говорит о силе рынка. И наоборот, если прошли Value Area сверху, и закрылись ниже, рынок слабый.

Но помимо этого надо наблюдать в целом за условиями рынка. В частности:

  • Distance from Value. Чем ближе рынок открывается к Value Area предыдущего дня, тем выше шансы что цена войдет в Value Area и проскочит ее.
  • Value Area Width. Чем уже value Area, тем ниже там был объем. Тем легче цене пробиться через такую Value Area.
  • Market Direction. В целом если мы по дневному тренду встречаем Value Area, то шансы ее пройти побольше.

-         Spikes. Спайк образуется когда рынок быстро уходит из зоны установившегося Value в последние часы торговой сессии.

-         Balance-Area Break-outs. Рассказывается о прорывах локально значимых экстремумов. И что их надо торговать в направлении прорыва. Одна из тех сделок, которые надо обязательно совершать. Риск минимален, потенциальный профит велик.

-         Gaps. В с точки зрения развития тренда гэпы бывают трех видов:

  • Break-away gaps.
  • Acceleration gaps.
  • Exhaustion gaps.

Чем дольше держится гэп, тем больше вероятность что гэп продолжится (устоит). Большинство гэпов закрываются сразу или на следующий день. Если происходит отторжение цены, то гэп закрывается как правило в течение первого часа торгов. Гэпы надо торговать в направлении гэпа, стопы располагать в точке где цена полностью закроет гэп, если дойдет туда.

Если гэп был совсем экстремальным, то возможно что рынок себя исчерпал, и может появиться Responsive Seller (Buyer), который начнет двигать цену обратно уменьшая гэп. Тогда надо следить за ценой, и входить в направлении гэпа когда цена опять развернется.

Во многих случаях сделка сделанная слепо по направлению гэпа будет успешной, но все же надо внимательно мониторить активность цены после открытия.

Понравилось?! Подпишись на e-mail обновления блога!



Комментарии (18s) на запись

  1. Dmitry пишет:

    Не совсем понятно – с одной стороны утверждается, что большинство гэпов закрывается сразу или на следующий день, а с другой предлагается торговать в его направлении и стопы ставить на цене закрытия гэпа.

  2. admin пишет:

    незакрытый гэп часто переходит в ударный день. а там очень хорошее соотношение прибыль риск

  3. Lyubasha пишет:

    А что такое МОМ и ГЭП?

  4. Ninelka пишет:

    Да и мне тоже интересно ответте плиз!

  5. st пишет:

    эээ. )) MOM это книжка такая, Mind Over Markets.
    геп это геп ) ценовой разрыв возникающий, например, на открытии.

  6. Romana пишет:

    Спасибо за хорошую статью!

  7. Vasyanya пишет:

    Отличная статья!

  8. Ronyusha пишет:

    Да молодцы материал хорошо подан!

  9. Valya пишет:

    Отличная статья! +1

  10. Margaritka пишет:

    Да хорошая! Присоеденяюсь!

  11. zhorzh пишет:

    млять, уже пошли боты комменты давать.
    тут помимо st и admin все остальные – боты.

  12. st пишет:

    zhorzh, значит и ты тоже бот?? )) в списках не значишься )
    кстати, поздравь меня, я ушел наконец то из альфы ))

  13. zhorzh пишет:

    А я все никак не могу… Для чего-то затеял доработку ядра по отрисовке свечек… Пипец, стыдно смотреть на код, который года 2 назад написал. Считает конечно очень быстро, но расширять его пипец как сложно, да и очень быстро – это только на тестировании, а в реалтайме перерисовывается все полностью каждую секунду и получается уже не очень быстро :) А если сделать быстров реалтайме, то на тестировании скорость упадет на порядок. :D
    В ходе отладки интерфеса с квиком даже свой привод для скальпинга написал. Вах, какой крутой и универсальный вышел, может данные из альфы брать, а заявки в квике ставить(и наоборот), да еще мониторит текущее состояние задержек данных/заявок. Плюс с хоткеями разобрался, применил гибкую схему их настройки. Вот это все время и отняло :) Ну зато работу с квиком отладил, не потеряв денег ни копейки :)
    Да, по заявкам квик альфу рвет на голову. Хотя вот данные из альфы я так и не понял, но похоже временами быстрее поступают, так что схема данные альфы – заявки в квик вполне жизненна.

  14. st пишет:

    я в связке альфа-квик делал все наоботот. брал котиры с квика, в альфу отправлялись заявки. я стараялся всегда по максимуму абстрагироваться от терминала, чтоб поставцик данных и торговый терминал были, по возможности, развязаны. тогда можно всякие хитрые комбинации стоить ) впрочем сейчас это уже не так актуально. врядли в ближайшем обозримом будущем я буду использовать что-то, кроме квика. не вижу у него конкурентов. мое суровое решение – все пропиетарные технологии (т.е. те, чо использует только 1 брокер) – в топку.

  15. st пишет:

    а что касается альфы, то они полные раздолбаи. просрали мощный edge, их терминал технологичен, идейно хорош, если б им занимались и продвигали другим брокерам, порвали бы кучу конкурентов. но, альфа теперь синтегрировалась с гос-вом, пожирает чужие активы, брокеридж им на хрен не нужен.

  16. zhorzh пишет:

    да у меня сейчас так и сделано – перед подключением к брокерам можно выбирать откуда котировки и куда заявки. Квик, честно говоря в сравнении с альфой технически конечно слабоват… Хотя все меняется, пожалуй догонит, можеи и API через Com сделают… Во всяком случае надежда что в альфе чтото поменятся такая же как и надежда на “поймать дно”. Тренд качества пока что падающий и причем стремительно.
    А еще вроде у Алор ниче так API да и в конкурсе от него есть участники сверху.

  17. st пишет:

    Слуш, zhorzh, есть динамический wrapper dll-ей в COM – dynwrapx.dll Эта штука позволяет из любой длл-ины сделать СОМ сервер. Че то правда у меня с налету не получилось ее заставить работать с квиковской ддл-иной. оставил на потом.

    Вот описалово: DynamicWrapperX – это ActiveX компонент (СОМ-сервер), написанный мной по мотивам DynamicWrapper как попытка более полной реализации идеи. Он предоставляет возможность из скриптов на JScript и VBScript вызывать функции, экспортируемые dll-библиотеками, в частности функции Windows API.

    Попробуй, пожет у тебя получится )) расскажешь потом. )

  18. LeontijIgnatov пишет:

    только тут прокат машин по приемлемому тарифу.

Оставить комментарий »