Манипуляции фри
Наконец то, после принятия закона об инсайдерах у нас не стало на рынке манипуляторов.
А то что Сбер может быть сначала -11% а потом +6 (я краем глаза смотрел, может и круче было), так это потому что так быстро меняется бизнес этой компании. С шортами тоже забавно. Очевидно, что ФСФР имеет очень слабое представление о фондовом рынке (или тщательно это скрывает), поэтому все попытки отрегулировать профессиональных участников через новые идеи, приводят к обратной реакции, когда профи используют эти правила в свою сторону, безжалостно раскатывая в пыль все инструменты так называемого “регулирования”.
Введение ограничения уровня для шорта приводит к тому, что рынок быстро продавливают через этот уровень и он становится мощнейшим уровнем сопротивления. То есть можно продавать под ним с малым риском, зная, что сверху стоит толпа желающих шортануть. Думаю и обойти эту меру особого труда не составляет. Как обычно сражаются с физиками и ветряными мельницами. А через год опять будут кого нибудь публично наказывать. Выборочно, по заказу других конкурентов.
Я не выспался, очень долго вчера играли в преф и пили коньяк с друзьями. Поставили рекорд по количеству непрерывных распасов. Больше часа длились точно. Все горы исписали. Но мы выиграли, диверсификация доходов))).
Ладно. Что тут у нас с рынком? С насрынком) С меровым фенансовым центром.
Вчера дисциплинированные трейдеры выходили по стопам, интуитивные в очередной раз ловили дно. С утра особенно интуитивных трейдеров маржинколлили. Потом отстаивались, так как отстой – наше кредо.
План на средууууу…ууу… башка огромная у меня….
91 000 – пойнт оф контрол вторника и понедельника+вторника.
92 600 и 89 600 -важные уровни вчерашней проторговки. Соответственно, можно играть разворотные паттерны от 92600 или 91 000 лонг с целью 95 000, а можно и не играть. От 95 000 опять могут вломить по башке.
ММВБ вчера выглядел как то так))).
Блин, секреты палю))))
Удачи!)
24. Июнь, 2009 в 10:59
Феникс, это MarketDelta, VolFix или собственная разработка?
24. Июнь, 2009 в 11:02
собственная и на картинке только маленькая часть)
24. Июнь, 2009 в 11:45
А как дорого стоит пользоваться такой разработкой?
У вас все тики комп считает, или есть выделенный сервер? Данные за прошлый день неделю месяц тоже можно увидеть?
24. Июнь, 2009 в 11:50
ура!!!
я дисциплинированный трейдер)))
24. Июнь, 2009 в 11:55
Пока мы не видим смысла продавать. Софт заточен под наши методы.
Ну а данные как видно из картинки обрабатываются за любой произвольный период с точностью до секунды)
24. Июнь, 2009 в 11:58
выложи плиз картинки за несколько прошлых дней на фьюч РТС, хочу сравнить с одной разработкой, или на мыло, плиз.
24. Июнь, 2009 в 12:00
я и эту то картинку выложил спросонья)) это не публичная разработка)
24. Июнь, 2009 в 12:16
моё мнение что сегодня не следует лезть в рынок
а завтра можем пойти на вчерашние миннимумы вот там и играть
24. Июнь, 2009 в 12:46
напрашивается вопрос а это собственно что на гр-ке
например синее и красное
24. Июнь, 2009 в 12:58
как будто на кол-во сделок ещё индикатор наложили
24. Июнь, 2009 в 13:01
Это теже объемы только сбоку)
24. Июнь, 2009 в 13:02
Народ возбудился, думает, грааль выложен
На самом то деле, все что было, будущее мало предсказывает. Это все вероятности. И их можно кучей способов считать
Кстати. помоему вчера у сбера дневной диапазон чуть ли не 25% был, а наторговали его на 58 млрд. Я в шоке!
24. Июнь, 2009 в 13:11
в данном случае – это не объемы. Да мне то что)
Zhorzh – а посмотри на картинке уровень красненький и сравни его с минимумом дня ММВБ)))
24. Июнь, 2009 в 13:12
zhorzh
всего то хочется понять а пользу данного гр-ка
24. Июнь, 2009 в 13:18
всё понятно это физическая величина
для бота может быть и полезна но для человека не совсем
24. Июнь, 2009 в 13:53
глобальный взгляд.
акции накупили на фонд, так? так! фондовый рынок поддержали, так? так! о списании фонда отчитались, так? так!
теперь по тихому даём все госбумаги в шорт и зарабатываем от кредита. Гос-во больше чем кто-либо заинтересовано в мощнейшем падении второй волны кризиса: народу – это не мы, это буржуи акции обесценили, в казне некоторых структур – охуN-ное кол-во неафишированного бабла от маржиналки.
зы. Fenix, вспоминал: фЕнансовый центр – твой копирайт или сам где-то подсмотрел?)
24. Июнь, 2009 в 14:19
1100101
“теперь по тихому даём все госбумаги в шорт и зарабатываем от кредита”
глупости пишите. в шорт брокеры дают физикам, а сами брокеры пользуются сделками РЕПО между собой. Так вот, обычно платят за деньги, а не за бумаги. т.е. фонд будет платить тому, кто даст ему денег под залог ценных бумаг. буржуев в россии давно уже нет… вышли еще год назад в своем большинстве, а при падении рынка переоценка покажет огромный убыток.
24. Июнь, 2009 в 14:22
само напросилось на язык)) но я уже точно и не помню. может и мой, а может и нет.
24. Июнь, 2009 в 14:28
пипец я херею, какое у нас в стране все кривое.
micex.ru/marketdata/analysis?secid=MICEXINDEXCF&boardid=SNDX&linetype=candles&period=-1d
тут на дневках 23.06.2009 нет, зато есть 2 шт 24.06.2009.
Итак, вчера:
Последнее Открытие Максимум Минимум
917,3000 937,9700 951,5500 881,7100
Феникс, уровень красненький около 908
Не вкурил взаимосвязи! 
По графику предположительно, что это распределение объемов по ценам внутри дня. Предположительно оно может показывать уровни сопротивления/поддержки.
В принципе как вариант торговли в диапазоне и уровней для стопов…
24. Июнь, 2009 в 14:50
пояснил в отдельном посте)))
24. Июнь, 2009 в 15:01
Artomir
возможно и фантазии, но коль Вы в теме –
откуда у брокера бумаги (в конечном итоге, те которые он непосредственно физику даёт)?!
Может я чего-то недопонимаю, но бумаг в рынке = определённое кол-во. Очень много этого кол-ва у гос-ва. Физики разобрали все бумаги брокеров и ещё хотят. Где брокер возьмёт бумаг? Ему не РЕПО надо, ему нужны именно бумаги, чтобы физик смог их шортануть.
не затруднит подробнее – в чём глупость?!
про буржуев – простому НАРОДУ нет дела – есть буржуи в наших бумагах или нет. Простой народ слышит по ТВ, что в америке ипотечный кризис спровоцировал мировой обвал. Точно также новость о банкротстве пары гигантов из реального сектора экономики сша спровоцирует вторую волну и простому народу будет очевидно, что опять буржуи виноваты.
24. Июнь, 2009 в 15:07
дайте сцылку штоль на похожие проги.. я так думаю Феникс тут велосипед изобрел и должны быть аналогичные утилитки что такие графики строят..
для общего развития надо =)
24. Июнь, 2009 в 15:12
да, и мне дайте, а то пишем сами зачем то)))
24. Июнь, 2009 в 15:23
рынок седня как стадо обезумевших баранов
просто смешно смотреть. да еще терминал весь день тормозит… раньше проверку стакана не включал, а сейчас постоянно слышно, когда он в альфо-дерехте опять закосячился.
24. Июнь, 2009 в 15:28
чтоли написать еще фильтр на такой день, чтобы не быть в стаде?
хотя сегодня Гоша сам уже второй день отдыхает…
24. Июнь, 2009 в 15:40
ну вот, только написал, и Гошу распилили
наверное, все же надо делать фильтр
24. Июнь, 2009 в 17:17
о да! очень секретная разработка ))) профилем рынка зовется
24. Июнь, 2009 в 17:26
Если видишь знакомую кошку, не факт, что это та самая кошка.
Если картинка похожа на профиль рынка, это ничего тебе не скажет. Родственные связи конечно есть в том, что анализируется цена без времени, но многое за кадром)
Все секреты в деталях и нюансах. Об этом вам скажет любой, торгующий роботом. От положительного результата на тесте истории до профита на реальном счете – длинная дорога.
24. Июнь, 2009 в 17:32
да это и понятно – параметров-то масса, подбирать можно вечность
но все же картинка как минимум, родственна профилю рынка, а профиль рынка в умелых руках вещь полезная
кстати, по ней можно и руками, робот не особо и обязателен
24. Июнь, 2009 в 17:36
да, можно и руками) профиль рынка много что может рассказать умеющему его прочесть, вещь очень полезная.
24. Июнь, 2009 в 18:19
вот блин, 4 входа в лонг и из всех 4-х Гошу по смешному выкинули, волатильность черезчур большая… неужели опять возвращаются эти ипанутые осенние времена, когда стоп в 1.5% был силишком маленьким.
у меня чето тоже все не задавалось сегодня.
видно седня не наш день
24. Июнь, 2009 в 18:33
zhorzh а ты стопы все такие же короткие ставишь? ))
24. Июнь, 2009 в 18:40
ушел читать про профиль рынка )))
24. Июнь, 2009 в 22:17
anton2706, такие же короткие, как когда?
я их разные пробую
24. Июнь, 2009 в 23:40
тут же дистрибьюшн micex-а, какие тут могут быть объемы. В принципе они и у него есть, но только толк то какой смешивать объемы всех входящих в него папиркок в кучу. картинка то получится, но вот юзать ее нет смысла.
24. Июнь, 2009 в 23:43
zhorzh, вола да, подскочила, все носит бодренько так. это создает… скажем, некоторое волнение ))
25. Июнь, 2009 в 00:15
st, ну это вынуждает изгибаться
в итоге новая мысль пришла.
сейчас с их использованием за май в пике добился такой доходности, что и с майтрейдом можно было бы конкурировать 
а еще в итоге у меня начала складываться теория фильтров, похоже есть взаимосвязь между размером стопа и совместимым с ними фильтрами. все же зря ты фильтры не любишь
25. Июнь, 2009 в 16:36
zhorzh мы давно с тобой про стопы говорили.тебе короткие нравятся,даже если их выбивает(мне так кажется)).интересно не изменилось ли твое мнение?
а можно про теорию взаимосвязи между размером стопа и совместимым с ними фильтрами поподробней?
если это не очередной суперсекретный грааль конечно
25. Июнь, 2009 в 17:10
anton2706, если не сложно, напомни пож-тассылкой, что говорили
интересно, что я тогда думал.
(Ключевое слово – было)
мне, как человеку, короткие, наверное все же не нравятся тем, что кол-во удачных сделок раз в 5 меньше неудачных. Хотя бывали экспериментальные системы, у которых на тестах соотношение было обратное
но короткие стопы получаются экономически эффективнее, на тестах по крайней мере.
Подробнее только то, что в случае с фильтрами надо думать, что он фильтрует а не бездумно менять параметры. У меня вышло так, что изменяя допуск для фильтра, я могу уменьшать размер стопа.
25. Июнь, 2009 в 17:20
zhorzh сейчас поищу ссылку.мне помнится ты тогда говорил абсолютно противоположное мнение.а я всегда был склонен к болле широким стопам.рад что ты тоже пришел к этому)) против статистики непопрешь.или очень недолго) а ты разве ATR не учитываешь?
25. Июнь, 2009 в 17:25
zhorzh http://fenix.stockportal.ru/post/945
интересная неделя была!
25. Июнь, 2009 в 18:44
хм, надо же че я говорил то… даааа…
аааа, ну да. есть у меня сейчас плавающий размер стопа после входа, который как раз на УД хорошо ложится. Но вот такого чтобы размер изначального стопа перед входом менялся – это еще не сделал.
“хочу адаптивную систему сделать с плавающим размером стопа в течение дня. у меня она такая уже есть, но на ударные дни не годится пока.”
че ж это я имел в виду то?
вот ATR, честно говоря, не смотрю… не совсем понимаю его. думаю что это не самый лучший вариант. клинически неудачный вход обычно неудачен и с более большим стопом. возможно вернее будет продолать входить в правильном направлении даже если стоп сорвало… как то так думается.
26. Июнь, 2009 в 10:19
zhorzh Так по тестам работать короткими стопами вывгоднее получается по твоем? по ATR можно простой фильтр создать.скажем нам нравится стоп примерно 500п.если видим расколбас на графике и ATR 600-800п то можно просто не входить пока он не уменьшится до нормального значения.
27. Июнь, 2009 в 12:22
fenix, поясни плиз почему “…цель 95000″?
14. Июль, 2009 в 19:51
Про наложение запрета на шорты. Феникс, тут дело не в спасении рынка, ФСФРщики это не гаишники и по такой глупости не стали бы мучить медведей. Дело в другом… Представьте у вас есть брокерская контора, нет, лучше брокерское конторище с 20 000 московскими(!) клиентами. Не все клиенты пипсоеды, большинство все таки инвесторы зашедшие в газпром по 360р. Представили эти сотни миллионов потенциальных активов, которые лежат мертвым грузом в твоей конторе (нет, все таки конторище). Остается вопрос как взять. Вроде с депозитариями отрегулировали “глупые” ФСФРщики, вроде и другие дырки прикрыли.
Остается шорт… Бабушка собственника конторы открывает счет, подписывает кучу листочков и маржиналка с плечом 1к20 готова. Заводит 10млн рублей своего внучка на счет и сразу же шортит на 85% всего капитала, на 15% хеджирует фьючами свою позу и 170млн у такого нечистивого брокера на счету появляется. Деньги то закон позволяет брать, вот внучек то их и возьмет, да отдаст своим же клиентам на маржиналку под 10%-11% (а вы думали кредит в банке берет? кто бы дал!). Это в лучшем случае, в худшем имея свой банк(!), отправит все это на потребительские кредиты под 25%-40%. Ну скажите, а где ФСФР раньше то было, не знало чтоли? Да знало, просто не один дядя не будет развивать фондовый рынок в РФ если не увидит своей выгоды. Поэтому на многое закрывают глаза, пока, ведь ущерба московскому инвестору это не приносит. Понятно, что совсем оху№+#их лишают и штрафуют, а затем придумывают причины типа – компания обонкротилась потому что в опционах коллах сидела в кризис (некоторые поймут о ком я). И вроде все ничего, как в сказке, всем хорошо и все рады, но прилетел мировой кризис. Людям понадобились деньги. Маржиналку то закрыл у одного клиента, да вернул владельцу его активы в первоначальном виде, в случае если первозданный владелец решит продать свой газпром по 85р. А что делать с потребительскими кредитами переданными через банк, тем более если люди ну никак не хотят возвращать деньги, а б/у стИральные машины не нужны? Дак вот, чтоб такого не произошло ФСФР все правильно сделало. Она по сути оберегла самих же брокерских конторищ от массового банкротсва. Почти весь фондовый рынок РФ это 4 центральных конторищ (и у каждой есть свой банк), остальное мелочь и не в счет. Если ласты склеют хотябы 2 из них, это конец доверию потребителя к фондовому рынку. Чуете масштабы?
Именно по этой причине мелкие (относительно наших центральных), региональные компании никак на кризис не отреагировали, они собирали свои брокерские комиссии (копейки) и в кризис продолжают собирать. Некоторые закрылись, но видимо по другим причинам – затраты, персонал, кредиты…
В следующий раз если услышите про выбрашенную “глупость” от ФСФР, посмейтесь тоже, но знайте настоящие причины. Всем и вся кричать про это не стоит, Вы же выше этого.
Не спрашивайте от куда я все это знаю. У меня просто один знакомый ))) работает в банке одной крупной инвестиционной компании.
14. Июль, 2009 в 20:10
прикольная схема
14. Июль, 2009 в 20:56
ага. один знакомый )) сказал похожее. про продажу (именно газона) “инвесторов”, засевших в нем “всерьез и надолго”.
14. Июль, 2009 в 23:37
фигня. это я про схему бабушки с 20м плечом.
У брокеров есть нормативы риска на одного заемщика в размере 25% от собственных средств и ежедневная отчетность по ним.
любая такая “схема”, особенно в крупных размерах, раскрывается на раз-два и лицензия тю-тю.
15. Июль, 2009 в 09:29
ник лисон, я не говорю что точно уверен в этой схеме, признаюсь саму её я не прослеживал, да и многих мелких моментов тоже не знаю. Но был бы логичным именно такой вариант, основанным на слухах.
Ну про плечо я может и приувеличил
, но даже если 1к3, то уже не плохо…